Сравнение COST с VTR
COST (Costco Wholesale Corporation) and VTR (Ventas, Inc.) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while VTR operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 10 years, COST returned 22.25%/yr vs 5.81%/yr for VTR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и VTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у VTR с доходностью 3.55%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции VTR по среднегодовой доходности: 22.25% против 5.81% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
VTR
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -8.76%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 28.55%
- 3 года*
- 24.27%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 5.81%
Сравнение доходности по годам COST и VTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
VTR Ventas, Inc. | 3.55% | 35.09% | 22.24% | 15.06% | -8.53% | 7.73% | -9.80% | 3.42% | 3.45% | 0.71% |
Correlation
The correlation between COST and VTR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 1998 г. | 0.25 |
The correlation between COST and VTR shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
VTR:
$0.55
COST:
36.77
VTR:
144.46
COST:
2.88
VTR:
4.13
COST:
1.11
VTR:
6.13
COST:
$293.59B
VTR:
$6.13B
COST:
$11.12B
VTR:
-$261.17M
COST:
$12.48B
VTR:
$2.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. VTR — Ранг доходности на риск
COST
VTR
Сравнение COST c VTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Ventas, Inc. (VTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST | VTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.29 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 2.29 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 9.00 | -9.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST | VTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 1.51 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.42 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.17 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.30 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок COST и VTR
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки VTR в -83.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и VTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | VTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -83.38% | +29.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -12.52% | -2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -19.35% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -41.80% | +10.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -76.92% | +45.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -11.88% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -18.20% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 3.18% | +3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и VTR
Costco Wholesale Corporation (COST) и Ventas, Inc. (VTR) имеют волатильность 7.71% и 7.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | VTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 7.93% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 14.62% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 19.04% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 24.96% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 34.77% | -12.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и VTR
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности VTR в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
VTR Ventas, Inc. | 2.46% | 2.48% | 3.06% | 3.61% | 4.00% | 3.52% | 4.37% | 5.49% | 5.40% | 5.19% | 4.74% | 20.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и VTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Ventas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и VTR
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
VTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила о валовой прибыли в 655.41M при выручке в 1.66B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
VTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила об операционной прибыли в 191.56M при выручке в 1.66B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
VTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила о чистой прибыли в 55.91M при выручке в 1.66B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
Часто задаваемые вопросы
COST and VTR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTR has higher volatility (7.93%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs VTR's -83.38%.
VTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и VTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор