Сравнение COST с VTI
COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, COST returned 22.25%/yr vs 14.84%/yr for VTI. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности COST и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 9.05%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 22.25% против 14.84% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
VTI
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 24.96%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 14.84%
Сравнение доходности по годам COST и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 9.05% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between COST and VTI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2001 г. | 0.54 |
The correlation between COST and VTI shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. VTI — Ранг доходности на риск
COST
VTI
Сравнение COST c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.36 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 2.81 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 12.85 | -13.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 2.02 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.71 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.81 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.50 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок COST и VTI
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -55.45% | +2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -8.92% | -6.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -19.30% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -25.36% | -6.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -35.00% | +3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -2.64% | -8.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -8.02% | -5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 1.95% | +5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и VTI
Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 3.88% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 9.55% | +4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 12.44% | +6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 17.44% | +5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 18.33% | +3.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и VTI
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности VTI в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
COST and VTI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.71%) compared to VTI (3.88%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs VTI's -55.45%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор