PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с VOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST с VOT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) is Mid Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Growth Index. Over the past 10 years, COST returned 22.25%/yr vs 11.95%/yr for VOT. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у VOT с доходностью 5.49%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции VOT по среднегодовой доходности: 22.25% против 11.95% соответственно.

COST

1 день
0.30%
1 месяц
-3.37%
С начала года
13.35%
6 месяцев
10.14%
1 год
-3.42%
3 года*
25.18%
5 лет*
22.05%
10 лет*
22.25%

VOT

1 день
0.12%
1 месяц
1.80%
С начала года
5.49%
6 месяцев
3.73%
1 год
7.75%
3 года*
15.09%
5 лет*
6.19%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и VOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		13.35%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		5.49%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-5.56%21.80%

Correlation

The correlation between COST and VOT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2006 г.

0.49

The correlation between COST and VOT shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX

Доходность на риск

COST vs. VOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSTVOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
0.48

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
0.77

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.09

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

0.49

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

1.46

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COST vs. VOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа VOT равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSTVOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

0.48

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.29

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.57

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.44

+0.14

Просадки

Сравнение просадок COST и VOT

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и VOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTVOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-60.16%

+6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-15.96%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-21.77%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-37.19%

+5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-37.19%

+5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.93%

-3.48%

-7.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-9.96%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

5.33%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и VOT

Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTVOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

5.45%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

12.85%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

16.20%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

21.41%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

21.02%

+0.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и VOT

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности VOT в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.63%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

COST and VOT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (7.71%) compared to VOT (5.45%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs VOT's -60.16%.

VOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и VOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор