PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с UEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COST с UEC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) and UEC (Uranium Energy Corp.) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while UEC operates in Uranium (Energy). Over the past 10 years, COST returned 22.25%/yr vs 28.85%/yr for UEC. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и UEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и Uranium Energy Corp. (UEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у UEC с доходностью 7.96%. За последние 10 лет акции COST уступали акциям UEC по среднегодовой доходности: 22.25% против 28.85% соответственно.

COST

1 день
0.30%
1 месяц
-3.37%
С начала года
13.35%
6 месяцев
10.14%
1 год
-3.42%
3 года*
25.18%
5 лет*
22.05%
10 лет*
22.25%

UEC

1 день
-0.32%
1 месяц
-16.82%
С начала года
7.96%
6 месяцев
-7.62%
1 год
101.12%
3 года*
59.63%
5 лет*
31.89%
10 лет*
28.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и UEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		13.35%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
UEC
Uranium Energy Corp.		7.96%74.59%4.53%64.95%15.82%90.34%91.47%-26.46%-29.38%58.04%

Correlation

The correlation between COST and UEC is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2007 г.

0.16

The correlation between COST and UEC shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.16 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

COST:

$26.51

UEC:

-$0.18

Коэффициент P/S

COST:

1.11

UEC:

290.85

Общая выручка (12 мес.)

COST:

$293.59B

UEC:

$20.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

COST:

$11.12B

UEC:

$5.72M

EBITDA (12 мес.)

COST:

$12.48B

UEC:

-$104.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

Uranium Energy Corp.

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с UEC:
UEC с UUUUUEC с CCJUEC с NXEUEC с DNNUEC с LEUUEC с UROYUEC с URG

Доходность на риск

COST vs. UEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3333
Ранг коэф-та Мартина
UEC
Ранг доходности на риск UEC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEC: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c UEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Uranium Energy Corp. (UEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSTUECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.34

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
2.03

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.23

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

2.49

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

4.89

-5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COST vs. UEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа UEC равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и UEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSTUECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

1.34

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.43

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.39

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.04

+0.55

Просадки

Сравнение просадок COST и UEC

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки UEC в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и UEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTUECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-97.40%

+44.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-40.86%

+25.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-53.49%

+32.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-63.76%

+32.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-80.59%

+49.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.93%

-37.39%

+26.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-62.10%

+48.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

20.76%

-13.61%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и UEC

Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.71%, в то время как у Uranium Energy Corp. (UEC) волатильность равна 27.76%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTUECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

27.76%

-20.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

56.94%

-42.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

76.19%

-57.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

74.18%

-51.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

73.61%

-51.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и UEC

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как UEC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
UEC
Uranium Energy Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COST и UEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Uranium Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
70.53B
20.20M
(COST) Общая выручка
(UEC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

COST and UEC have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UEC has higher volatility (27.76%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs UEC's -97.40%.

UEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и UEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор