Сравнение COST с TRAK
COST (Costco Wholesale Corporation) and TRAK (Park City Group Inc) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while TRAK operates in Software - Application (Technology). Over the past year, COST returned -3.42% vs -54.07% for TRAK. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и TRAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у TRAK с доходностью -18.70%.
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
TRAK
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -18.70%
- 6 месяцев
- -25.66%
- 1 год
- -54.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COST и TRAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 3.04% |
TRAK Park City Group Inc | -18.70% | -43.84% | 18.98% |
Correlation
The correlation between COST and TRAK is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2024 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
TRAK:
$104.56
COST:
36.77
TRAK:
0.10
COST:
2.88
TRAK:
0.00
COST:
1.11
TRAK:
0.03
COST:
$293.59B
TRAK:
$5.90B
COST:
$11.12B
TRAK:
$5.09B
COST:
$12.48B
TRAK:
$1.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. TRAK — Ранг доходности на риск
COST
TRAK
Сравнение COST c TRAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Park City Group Inc (TRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST | TRAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.76 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.81 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | -1.27 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST | TRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | -1.26 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | -0.76 | +1.34 |
Просадки
Сравнение просадок COST и TRAK
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки TRAK в -70.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и TRAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | TRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -70.93% | +17.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -67.03% | +51.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -59.11% | +48.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -32.19% | +18.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 43.10% | -35.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и TRAK
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.71%, в то время как у Park City Group Inc (TRAK) волатильность равна 12.23%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | TRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 12.23% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 33.26% | -18.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 43.17% | -24.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 40.79% | -18.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 40.79% | -18.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и TRAK
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности TRAK в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
TRAK Park City Group Inc | 0.78% | 0.62% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и TRAK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Park City Group Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и TRAK
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
TRAK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила о валовой прибыли в 5.08B при выручке в 5.88B, что соответствует валовой рентабельности в 86.3%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
TRAK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила об операционной прибыли в 2.25B при выручке в 5.88B, что соответствует операционной рентабельности 38.3%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
TRAK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила о чистой прибыли в 1.99B при выручке в 5.88B, что соответствует чистой рентабельности 33.8%.
Часто задаваемые вопросы
COST and TRAK have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRAK has higher volatility (12.23%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs TRAK's -70.93%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и TRAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор