Сравнение COST с SPOT
COST (Costco Wholesale Corporation) and SPOT (Spotify Technology S.A.) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, COST returned 22.05%/yr vs 16.18%/yr for SPOT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и SPOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у SPOT с доходностью -13.36%.
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
SPOT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 20.42%
- С начала года
- -13.36%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- -29.36%
- 3 года*
- 49.53%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COST и SPOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 12.42% |
SPOT Spotify Technology S.A. | -13.36% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -23.83% |
Correlation
The correlation between COST and SPOT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2018 г. | 0.25 |
The correlation between COST and SPOT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
SPOT:
$12.94
COST:
36.77
SPOT:
38.89
COST:
2.88
SPOT:
0.43
COST:
1.11
SPOT:
6.01
COST:
$293.59B
SPOT:
$17.60B
COST:
$11.12B
SPOT:
$5.68B
COST:
$12.48B
SPOT:
$2.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. SPOT — Ранг доходности на риск
COST
SPOT
Сравнение COST c SPOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST | SPOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.90 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.63 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | -1.10 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | -0.65 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.34 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.34 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок COST и SPOT
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и SPOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -80.51% | +27.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -46.80% | +31.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -46.80% | +26.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -76.39% | +44.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -35.16% | +24.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -30.81% | +17.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 26.76% | -19.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и SPOT
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.71%, в то время как у Spotify Technology S.A. (SPOT) волатильность равна 15.97%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 15.97% | -8.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 37.40% | -22.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 45.30% | -26.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 47.60% | -24.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 47.26% | -25.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и SPOT
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как SPOT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и SPOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и SPOT
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
Часто задаваемые вопросы
COST and SPOT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (15.97%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs SPOT's -80.51%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и SPOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор