Сравнение COST с SLB
COST (Costco Wholesale Corporation) and SLB (Schlumberger Limited) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while SLB operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, COST returned 22.25%/yr vs -0.41%/yr for SLB. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и SLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно ниже, чем у SLB с доходностью 48.99%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции SLB по среднегодовой доходности: 22.25% против -0.41% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
SLB
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- 6.71%
- С начала года
- 48.99%
- 6 месяцев
- 49.53%
- 1 год
- 71.52%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- -0.41%
Сравнение доходности по годам COST и SLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
SLB Schlumberger Limited | 48.99% | 3.27% | -24.47% | -0.78% | 81.15% | 40.30% | -43.81% | 17.73% | -44.66% | -17.37% |
Correlation
The correlation between COST and SLB is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г. | 0.17 |
The correlation between COST and SLB shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
SLB:
$3.04
COST:
36.77
SLB:
18.57
COST:
2.88
SLB:
0.87
COST:
1.11
SLB:
1.71
COST:
$293.59B
SLB:
$35.94B
COST:
$11.12B
SLB:
$4.90B
COST:
$12.48B
SLB:
$5.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. SLB — Ранг доходности на риск
COST
SLB
Сравнение COST c SLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Schlumberger Limited (SLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST | SLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.35 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 5.03 | -5.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 12.70 | -13.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST | SLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 2.12 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.32 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | -0.01 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.14 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок COST и SLB
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки SLB в -87.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и SLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | SLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -87.64% | +34.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -14.30% | -1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -46.63% | +25.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -46.63% | +15.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -84.29% | +52.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -33.09% | +22.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -31.18% | +17.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 5.65% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и SLB
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.71%, в то время как у Schlumberger Limited (SLB) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | SLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 9.86% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 25.96% | -11.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 33.98% | -15.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 37.66% | -14.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 40.43% | -18.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и SLB
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности SLB в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
SLB Schlumberger Limited | 2.05% | 2.97% | 2.87% | 1.92% | 1.22% | 2.09% | 4.01% | 4.98% | 5.54% | 2.97% | 2.38% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и SLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Schlumberger Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и SLB
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
SLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
SLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
SLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о чистой прибыли в 752.00M при выручке в 8.72B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
Часто задаваемые вопросы
COST and SLB have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLB has higher volatility (9.86%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs SLB's -87.64%.
SLB currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и SLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор