Сравнение COST с SHW
COST (Costco Wholesale Corporation) and SHW (The Sherwin-Williams Company) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while SHW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, COST returned 22.25%/yr vs 12.93%/yr for SHW. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и SHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у SHW с доходностью -7.11%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции SHW по среднегодовой доходности: 22.25% против 12.93% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
SHW
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -7.99%
- 1 год
- -15.42%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам COST и SHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
SHW The Sherwin-Williams Company | -7.11% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | -3.23% | 54.11% |
Correlation
The correlation between COST and SHW is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 1993 г. | 0.33 |
The correlation between COST and SHW shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
SHW:
$10.42
COST:
36.77
SHW:
28.75
COST:
2.88
SHW:
2.80
COST:
1.11
SHW:
3.12
COST:
$293.59B
SHW:
$23.94B
COST:
$11.12B
SHW:
$11.76B
COST:
$12.48B
SHW:
$4.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. SHW — Ранг доходности на риск
COST
SHW
Сравнение COST c SHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST | SHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.91 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.72 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | -1.52 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | -0.63 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.10 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.49 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.54 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок COST и SHW
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, примерно равная максимальной просадке SHW в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и SHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -52.02% | -1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -21.36% | +5.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -25.69% | +4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -42.46% | +11.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -42.46% | +11.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -24.03% | +13.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -11.63% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 10.16% | -3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и SHW
Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с The Sherwin-Williams Company (SHW) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 6.99% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 18.56% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 24.80% | -6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 26.15% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 26.53% | -4.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и SHW
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности SHW в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 1.06% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и SHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и The Sherwin-Williams Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и SHW
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
COST and SHW have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.71%) compared to SHW (6.99%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs SHW's -52.02%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и SHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор