Сравнение COST с SHOP
COST (Costco Wholesale Corporation) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, COST returned 22.25%/yr vs 44.31%/yr for SHOP. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -31.18%. За последние 10 лет акции COST уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 22.25% против 44.31% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
SHOP
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -31.18%
- 6 месяцев
- -30.07%
- 1 год
- -0.57%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- -1.84%
- 10 лет*
- 44.31%
Сравнение доходности по годам COST и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
SHOP Shopify Inc. | -31.18% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between COST and SHOP is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2015 г. | 0.24 |
The correlation between COST and SHOP shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
SHOP:
$1.02
COST:
36.77
SHOP:
108.75
COST:
2.88
SHOP:
0.21
COST:
1.11
SHOP:
15.75
COST:
$293.59B
SHOP:
$9.20B
COST:
$11.12B
SHOP:
$5.93B
COST:
$12.48B
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. SHOP — Ранг доходности на риск
COST
SHOP
Сравнение COST c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.05 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.01 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | -0.03 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | -0.01 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | -0.03 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.75 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.69 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок COST и SHOP
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -84.82% | +31.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -46.71% | +31.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -46.71% | +25.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -84.82% | +53.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -84.82% | +53.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -38.12% | +27.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -28.22% | +14.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 21.74% | -14.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и SHOP
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.71%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 17.86%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 17.86% | -10.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 43.67% | -29.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 57.27% | -38.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 65.57% | -42.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 59.09% | -37.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и SHOP
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как SHOP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
COST and SHOP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (17.86%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs SHOP's -84.82%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор