Сравнение COST с SCHC
COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while SCHC (Schwab International Small-Cap Equity ETF) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Over the past 10 years, COST returned 22.25%/yr vs 7.91%/yr for SCHC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и SCHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у SCHC с доходностью 6.81%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции SCHC по среднегодовой доходности: 22.25% против 7.91% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
SCHC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 6.81%
- 6 месяцев
- 9.38%
- 1 год
- 23.23%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение доходности по годам COST и SCHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 6.81% | 37.59% | 1.97% | 14.36% | -21.74% | 12.02% | 10.48% | 23.10% | -18.60% | 29.42% |
Correlation
The correlation between COST and SCHC is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2010 г. | 0.36 |
The correlation between COST and SCHC shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. SCHC — Ранг доходности на риск
COST
SCHC
Сравнение COST c SCHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST | SCHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.27 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.87 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 7.03 | -7.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST | SCHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 1.47 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.33 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.44 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.39 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок COST и SCHC
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки SCHC в -43.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и SCHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | SCHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -43.94% | -9.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -12.48% | -2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -15.52% | -5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -36.48% | +5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -43.94% | +12.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -5.65% | -5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -10.05% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 3.31% | +3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и SCHC
Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | SCHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 5.47% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 13.49% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 15.86% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 17.56% | +5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 18.02% | +3.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и SCHC
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности SCHC в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 3.43% | 3.66% | 3.72% | 2.94% | 1.78% | 3.02% | 1.62% | 3.23% | 2.51% | 2.73% | 2.01% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
COST and SCHC have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.71%) compared to SCHC (5.47%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs SCHC's -43.94%.
SCHC currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и SCHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор