PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COST с SCHC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности COST и SCHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у SCHC с доходностью 6.81%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции SCHC по среднегодовой доходности: 22.25% против 7.91% соответственно.


COST

1 день
0.30%
1 месяц
-3.37%
С начала года
13.35%
6 месяцев
10.14%
1 год
-3.42%
3 года*
25.18%
5 лет*
22.05%
10 лет*
22.25%

SCHC

1 день
0.04%
1 месяц
-5.20%
С начала года
6.81%
6 месяцев
9.38%
1 год
23.23%
3 года*
16.78%
5 лет*
5.72%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и SCHC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation
13.35%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF
6.81%37.59%1.97%14.36%-21.74%12.02%10.48%23.10%-18.60%29.42%

Correlation

The correlation between COST and SCHC is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2010 г.

0.36

The correlation between COST and SCHC shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Costco Wholesale Corporation

Schwab International Small-Cap Equity ETF

Доходность на риск

COST vs. SCHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3333
Ранг коэф-та Мартина

SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c SCHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COSTSCHCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.27

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

1.87

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

7.03

-7.54

COST vs. SCHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа SCHC равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и SCHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COSTSCHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

1.47

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.33

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.44

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.39

+0.20

Просадки

Сравнение просадок COST и SCHC

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки SCHC в -43.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и SCHC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


COSTSCHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-43.94%

-9.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-12.48%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-15.52%

-5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-36.48%

+5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-43.94%

+12.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.93%

-5.65%

-5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-10.05%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

3.31%

+3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и SCHC

Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


COSTSCHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

5.47%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

13.49%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

15.86%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

17.56%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

18.02%

+3.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и SCHC

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности SCHC в 3.43%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation
0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF
3.43%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%

Часто задаваемые вопросы


COST and SCHC have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (7.71%) compared to SCHC (5.47%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs SCHC's -43.94%.

SCHC currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и SCHC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор