PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с RY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COST с RY.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) and RY.TO (Royal Bank of Canada) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while RY.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, COST returned 22.25%/yr vs 16.56%/yr for RY.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и RY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и Royal Bank of Canada (RY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COST торгуется в USD, в то время как RY.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RY.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно ниже, чем у RY.TO с доходностью 16.03%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции RY.TO по среднегодовой доходности: 22.25% против 16.56% соответственно.

COST

1 день
0.30%
1 месяц
-3.37%
С начала года
13.35%
6 месяцев
10.14%
1 год
-3.42%
3 года*
25.18%
5 лет*
22.05%
10 лет*
22.25%

RY.TO

1 день
0.47%
1 месяц
7.35%
С начала года
16.03%
6 месяцев
21.12%
1 год
57.70%
3 года*
32.94%
5 лет*
17.86%
10 лет*
16.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и RY.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		13.35%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
RY.TO
Royal Bank of Canada		16.03%46.28%23.88%12.48%-7.39%33.15%9.11%19.24%-12.83%25.63%

Correlation

The correlation between COST and RY.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.27

The correlation between COST and RY.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

COST:

$26.51

RY.TO:

CA$15.77

Коэффициент P/E

COST:

36.77

RY.TO:

17.29

Коэффициент PEG

COST:

2.88

RY.TO:

2.54

Коэффициент P/S

COST:

1.11

RY.TO:

3.18

Общая выручка (12 мес.)

COST:

$293.59B

RY.TO:

CA$120.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

COST:

$11.12B

RY.TO:

CA$65.64B

EBITDA (12 мес.)

COST:

$12.48B

RY.TO:

CA$14.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

Royal Bank of Canada

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с RY.TO:
RY.TO с TD.TORY.TO с VDY.TORY.TO с BMO.TORY.TO с CNR.TORY.TO с BNS.TORY.TO с XDIV.TORY.TO с CM.TO

Доходность на риск

COST vs. RY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3333
Ранг коэф-та Мартина
RY.TO
Ранг доходности на риск RY.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c RY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Royal Bank of Canada (RY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSTRY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
3.99

-4.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
5.82

-5.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.71

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

5.90

-6.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

21.80

-22.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COST vs. RY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа RY.TO равного 3.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и RY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSTRY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

3.99

-4.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.09

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.89

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.52

+0.07

Просадки

Сравнение просадок COST и RY.TO

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки RY.TO в -63.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и RY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTRY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-63.01%

+9.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-9.82%

-5.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-19.58%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-28.47%

-2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-39.33%

+7.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.93%

0.00%

-10.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-9.84%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

2.65%

+4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и RY.TO

Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY.TO) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTRY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

4.78%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

10.89%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

14.57%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

16.56%

+6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

18.67%

+3.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и RY.TO

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности RY.TO в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
RY.TO
Royal Bank of Canada		2.33%2.58%3.23%3.99%3.90%3.22%4.10%3.96%4.03%3.39%3.57%4.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COST и RY.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
70.53B
33.95B
(COST) Общая выручка
(RY.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. COST значения в USD, RY.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности COST и RY.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Costco Wholesale Corporation и Royal Bank of Canada.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
-25.1%
48.7%
Активы портфеля
COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

RY.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.52B при выручке в 33.95B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

RY.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.95B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

RY.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.95B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

COST and RY.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и RY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор