Сравнение COST с RCAT
COST (Costco Wholesale Corporation) and RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while RCAT operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, COST returned 22.05%/yr vs 31.32%/yr for RCAT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и RCAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно ниже, чем у RCAT с доходностью 57.12%.
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
RCAT
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 20.15%
- С начала года
- 57.12%
- 6 месяцев
- 50.67%
- 1 год
- 52.70%
- 3 года*
- 139.89%
- 5 лет*
- 31.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COST и RCAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 15.74% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 57.12% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -54.81% | -30.67% | 172.73% | 73,233.33% | -94.74% | -28.57% |
Correlation
The correlation between COST and RCAT is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2017 г. | 0.04 |
The correlation between COST and RCAT shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
RCAT:
-$0.78
COST:
1.11
RCAT:
25.90
COST:
$293.59B
RCAT:
$52.98M
COST:
$11.12B
RCAT:
$2.86M
COST:
$12.48B
RCAT:
-$79.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. RCAT — Ранг доходности на риск
COST
RCAT
Сравнение COST c RCAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST | RCAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.17 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.88 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 1.77 | -2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 0.44 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.27 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.00 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок COST и RCAT
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки RCAT в -99.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и RCAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -99.21% | +45.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -60.08% | +44.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -67.16% | +46.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -92.25% | +60.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -28.23% | +17.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -66.07% | +52.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 29.86% | -22.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и RCAT
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.71%, в то время как у Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) волатильность равна 41.78%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 41.78% | -34.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 84.03% | -69.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 119.85% | -101.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 114.96% | -92.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 29,243.53% | -29,221.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и RCAT
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как RCAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и RCAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Red Cat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
COST and RCAT have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (41.78%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs RCAT's -99.21%.
RCAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и RCAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор