PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с PATH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COST с PATH

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) and PATH (UiPath Inc.) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while PATH operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, COST returned 22.05%/yr vs -30.46%/yr for PATH. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и PATH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и UiPath Inc. (PATH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у PATH с доходностью -31.85%.

COST

1 день
0.30%
1 месяц
-3.37%
С начала года
13.35%
6 месяцев
10.14%
1 год
-3.42%
3 года*
25.18%
5 лет*
22.05%
10 лет*
22.25%

PATH

1 день
-0.62%
1 месяц
3.52%
С начала года
-31.85%
6 месяцев
-42.09%
1 год
-15.44%
3 года*
-13.35%
5 лет*
-30.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и PATH

2026 (YTD)20252024202320222021
COST
Costco Wholesale Corporation		13.35%-5.39%39.62%49.00%-19.05%52.61%
PATH
UiPath Inc.		-31.85%28.95%-48.83%95.44%-70.53%-37.49%

Correlation

The correlation between COST and PATH is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г.

0.24

The correlation between COST and PATH shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

COST:

$26.51

PATH:

$0.61

Коэффициент P/E

COST:

36.77

PATH:

18.43

Коэффициент P/S

COST:

1.11

PATH:

3.61

Общая выручка (12 мес.)

COST:

$293.59B

PATH:

$1.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

COST:

$11.12B

PATH:

$1.39B

EBITDA (12 мес.)

COST:

$12.48B

PATH:

$115.98M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

UiPath Inc.

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с PATH:
PATH с PLTRPATH с SYMPATH с GTLBPATH с UPATH с DTPATH с TWLOPATH с DOCU

Доходность на риск

COST vs. PATH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PATH
Ранг доходности на риск PATH: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATH: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATH: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATH: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c PATH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSTPATHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
-0.24

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
0.07

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.01

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

-0.30

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

-0.55

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COST vs. PATH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PATH равному -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и PATH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSTPATHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

-0.24

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

-0.48

+1.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

-0.47

+1.05

Просадки

Сравнение просадок COST и PATH

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки PATH в -88.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и PATH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTPATHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-88.98%

+35.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-51.37%

+35.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-65.10%

+44.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-87.33%

+55.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.93%

-86.88%

+75.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-73.75%

+60.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

28.16%

-21.01%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и PATH

Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.71%, в то время как у UiPath Inc. (PATH) волатильность равна 19.80%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTPATHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

19.80%

-12.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

43.04%

-28.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

63.65%

-44.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

63.64%

-40.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

64.24%

-42.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и PATH

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как PATH не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
PATH
UiPath Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COST и PATH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
70.53B
418.38M
(COST) Общая выручка
(PATH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COST и PATH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Costco Wholesale Corporation и UiPath Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
-25.1%
81.6%
Активы портфеля
COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

PATH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

PATH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

PATH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

Часто задаваемые вопросы

COST and PATH have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATH has higher volatility (19.80%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs PATH's -88.98%.

COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и PATH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор