Сравнение COST с NSRGY
COST (Costco Wholesale Corporation) and NSRGY (Nestlé S.A.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — COST in Discount Stores, NSRGY in Packaged Foods. Over the past 10 years, COST returned 22.25%/yr vs 5.93%/yr for NSRGY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и NSRGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у NSRGY с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции NSRGY по среднегодовой доходности: 22.25% против 5.93% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
NSRGY
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- -5.49%
- 3 года*
- -3.64%
- 5 лет*
- -2.51%
- 10 лет*
- 5.93%
Сравнение доходности по годам COST и NSRGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
NSRGY Nestlé S.A. | 0.92% | 24.80% | -27.05% | 2.88% | -15.94% | 22.32% | 11.63% | 37.26% | -2.74% | 27.45% |
Correlation
The correlation between COST and NSRGY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.22 |
The correlation between COST and NSRGY shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
NSRGY:
$7.72
COST:
36.77
NSRGY:
12.41
COST:
1.11
NSRGY:
1.36
COST:
$293.59B
NSRGY:
$181.02B
COST:
$11.12B
NSRGY:
$83.86B
COST:
$12.48B
NSRGY:
$36.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. NSRGY — Ранг доходности на риск
COST
NSRGY
Сравнение COST c NSRGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Nestlé S.A. (NSRGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST | NSRGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.98 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.32 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | -0.59 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST | NSRGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | -0.24 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | -0.13 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.32 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.12 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок COST и NSRGY
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки NSRGY в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и NSRGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | NSRGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -75.68% | +22.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -17.49% | +2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -32.79% | +12.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -38.24% | +6.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -38.24% | +6.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -20.96% | +10.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -24.17% | +10.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 9.36% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и NSRGY
Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Nestlé S.A. (NSRGY) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSRGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | NSRGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 5.16% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 14.88% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 22.79% | -4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 19.87% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 18.44% | +3.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и NSRGY
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности NSRGY в 4.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
NSRGY Nestlé S.A. | 4.18% | 3.44% | 4.01% | 2.86% | 2.57% | 2.18% | 2.34% | 2.28% | 3.12% | 5.64% | 6.54% | 3.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и NSRGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Nestlé S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и NSRGY
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
NSRGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о валовой прибыли в 20.01B при выручке в 44.89B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
NSRGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила об операционной прибыли в 6.93B при выручке в 44.89B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
NSRGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.94B при выручке в 44.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
Часто задаваемые вопросы
COST and NSRGY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.71%) compared to NSRGY (5.16%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs NSRGY's -75.68%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и NSRGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор