Сравнение COST с NEOV
COST (Costco Wholesale Corporation) and NEOV (NeoVolta Inc. Common Stock) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while NEOV operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, COST returned 22.05%/yr vs -22.17%/yr for NEOV. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и NEOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у NEOV с доходностью -35.20%.
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
NEOV
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -25.38%
- С начала года
- -35.20%
- 6 месяцев
- -43.39%
- 1 год
- -35.62%
- 3 года*
- -13.27%
- 5 лет*
- -22.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COST и NEOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 27.32% |
NEOV NeoVolta Inc. Common Stock | -35.20% | -41.65% | 225.62% | -42.65% | -60.20% | 60.78% | 237.98% |
Correlation
The correlation between COST and NEOV is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
NEOV:
-$0.32
COST:
1.11
NEOV:
4.40
COST:
$293.59B
NEOV:
$16.05M
COST:
$11.12B
NEOV:
$3.74M
COST:
$12.48B
NEOV:
-$9.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. NEOV — Ранг доходности на риск
COST
NEOV
Сравнение COST c NEOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и NeoVolta Inc. Common Stock (NEOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST | NEOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.05 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.49 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | -1.00 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST | NEOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | -0.29 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | -0.24 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.08 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок COST и NEOV
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки NEOV в -90.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и NEOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | NEOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -90.38% | +36.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -73.60% | +58.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -84.32% | +63.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -90.38% | +58.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -72.52% | +61.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -38.92% | +25.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 35.68% | -28.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и NEOV
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.71%, в то время как у NeoVolta Inc. Common Stock (NEOV) волатильность равна 71.79%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | NEOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 71.79% | -64.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 102.83% | -88.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 121.65% | -102.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 93.71% | -71.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 86.56% | -64.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и NEOV
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как NEOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
NEOV NeoVolta Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и NEOV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и NeoVolta Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
COST and NEOV have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEOV has higher volatility (71.79%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs NEOV's -90.38%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и NEOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор