PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с LW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COST с LW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) and LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — COST in Discount Stores, LW in Packaged Foods. Over the past 5 years, COST returned 22.05%/yr vs -10.73%/yr for LW. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и LW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у LW с доходностью 3.41%.

COST

1 день
0.30%
1 месяц
-3.37%
С начала года
13.35%
6 месяцев
10.14%
1 год
-3.42%
3 года*
25.18%
5 лет*
22.05%
10 лет*
22.25%

LW

1 день
1.09%
1 месяц
1.36%
С начала года
3.41%
6 месяцев
-27.23%
1 год
-21.23%
3 года*
-26.27%
5 лет*
-10.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и LW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		13.35%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.		3.41%-35.69%-37.01%22.32%42.89%-18.40%-7.23%18.27%31.81%51.77%

Correlation

The correlation between COST and LW is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2016 г.

0.22

The correlation between COST and LW shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

COST:

$26.51

LW:

$2.15

Коэффициент P/E

COST:

36.77

LW:

19.79

Коэффициент PEG

COST:

2.88

LW:

0.27

Коэффициент P/S

COST:

1.11

LW:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

COST:

$293.59B

LW:

$6.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

COST:

$11.12B

LW:

$1.34B

EBITDA (12 мес.)

COST:

$12.48B

LW:

$893.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

Lamb Weston Holdings, Inc.

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с LW:
LW с AMSCLW с FELELW с BGLW с GPKLW с MDLZLW с PKGLW с CVV

Доходность на риск

COST vs. LW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3333
Ранг коэф-та Мартина
LW
Ранг доходности на риск LW: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LW: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LW: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LW: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LW: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LW: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c LW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSTLWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
-0.48

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
-0.39

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.94

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

-0.52

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

-0.90

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COST vs. LW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.18, что выше коэффициента Шарпа LW равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и LW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSTLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

-0.48

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

-0.29

+1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.15

+0.44

Просадки

Сравнение просадок COST и LW

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки LW в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и LW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-64.56%

+11.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-41.37%

+25.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-64.56%

+43.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-64.56%

+33.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.93%

-60.44%

+49.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-21.26%

+7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

23.67%

-16.52%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и LW

Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.71%, в то время как у Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

10.14%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

38.17%

-23.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

44.22%

-25.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

37.84%

-15.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

35.85%

-13.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и LW

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности LW в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.		3.52%3.53%2.15%1.04%1.10%1.48%1.17%0.93%1.04%1.33%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COST и LW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Lamb Weston Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
70.53B
1.56B
(COST) Общая выручка
(LW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COST и LW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Costco Wholesale Corporation и Lamb Weston Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20222023202420252026
-25.1%
21.2%
Активы портфеля
COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

LW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

LW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

LW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.

Часто задаваемые вопросы

COST and LW have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LW has higher volatility (10.14%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs LW's -64.56%.

COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и LW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор