Сравнение COST с ITOT
COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Over the past 10 years, COST returned 22.25%/yr vs 14.81%/yr for ITOT. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности COST и ITOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 9.09%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции ITOT по среднегодовой доходности: 22.25% против 14.81% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
ITOT
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 9.09%
- 6 месяцев
- 8.99%
- 1 год
- 24.90%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 14.81%
Сравнение доходности по годам COST и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 9.09% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -5.33% | 21.37% |
Correlation
The correlation between COST and ITOT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2004 г. | 0.53 |
The correlation between COST and ITOT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. ITOT — Ранг доходности на риск
COST
ITOT
Сравнение COST c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.36 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 2.81 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 12.79 | -13.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 2.01 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.71 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.81 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.57 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок COST и ITOT
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, примерно равная максимальной просадке ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и ITOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -55.20% | +1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -8.90% | -6.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -19.44% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -25.36% | -6.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -35.00% | +3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -2.65% | -8.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -6.97% | -6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 1.95% | +5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и ITOT
Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 3.91% | +3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 9.56% | +4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 12.49% | +6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 17.40% | +5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 18.29% | +3.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и ITOT
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности ITOT в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.00% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
COST and ITOT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.71%) compared to ITOT (3.91%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs ITOT's -55.20%.
ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и ITOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор