Сравнение COST с INVA
COST (Costco Wholesale Corporation) and INVA (Innoviva, Inc.) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while INVA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, COST returned 22.25%/yr vs 7.00%/yr for INVA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и INVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у INVA с доходностью 11.71%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции INVA по среднегодовой доходности: 22.25% против 7.00% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
INVA
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 11.71%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 7.00%
Сравнение доходности по годам COST и INVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
INVA Innoviva, Inc. | 11.71% | 15.22% | 8.17% | 21.06% | -23.19% | 39.23% | -12.50% | -18.85% | 22.97% | 32.62% |
Correlation
The correlation between COST and INVA is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г. | 0.22 |
Over the past year, the correlation between COST and INVA has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.22, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
INVA:
$5.94
COST:
36.77
INVA:
3.76
COST:
2.88
INVA:
0.02
COST:
1.11
INVA:
4.47
COST:
$293.59B
INVA:
$424.12M
COST:
$11.12B
INVA:
$323.16M
COST:
$12.48B
INVA:
$438.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. INVA — Ранг доходности на риск
COST
INVA
Сравнение COST c INVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Innoviva, Inc. (INVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST | INVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.05 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.15 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 0.34 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST | INVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 0.12 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.46 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.21 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.05 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок COST и INVA
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки INVA в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и INVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | INVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -84.32% | +30.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -23.53% | +8.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -23.53% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -47.01% | +15.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -59.57% | +28.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -30.17% | +19.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -44.65% | +31.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 10.21% | -3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и INVA
Costco Wholesale Corporation (COST) и Innoviva, Inc. (INVA) имеют волатильность 7.71% и 7.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | INVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 7.62% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 16.91% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 28.81% | -10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 27.28% | -4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 33.89% | -11.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и INVA
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как INVA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
INVA Innoviva, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и INVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Innoviva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
COST and INVA have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.71%) compared to INVA (7.62%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs INVA's -84.32%.
INVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и INVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор