PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COST с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности COST и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 22.25% против 12.71% соответственно.


COST

1 день
0.30%
1 месяц
-3.37%
С начала года
13.35%
6 месяцев
10.14%
1 год
-3.42%
3 года*
25.18%
5 лет*
22.05%
10 лет*
22.25%

IAU

1 день
0.20%
1 месяц
-8.43%
С начала года
0.26%
6 месяцев
3.08%
1 год
30.27%
3 года*
29.88%
5 лет*
17.71%
10 лет*
12.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation
13.35%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
IAU
iShares Gold Trust
0.26%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between COST and IAU is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2005 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Costco Wholesale Corporation

iShares Gold Trust

Доходность на риск

COST vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3333
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COSTIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.23

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

1.52

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

3.80

-4.31

COST vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COSTIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

1.14

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.99

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.80

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.61

-0.03

Просадки

Сравнение просадок COST и IAU

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и IAU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


COSTIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-45.14%

-8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-20.04%

+4.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-20.04%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-20.93%

-10.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-21.82%

-9.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.93%

-19.88%

+8.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-15.97%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

7.99%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и IAU

Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


COSTIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

5.64%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

23.33%

-8.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

26.68%

-7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

18.02%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

15.94%

+6.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и IAU

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation
0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


COST and IAU have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (7.71%) compared to IAU (5.64%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs IAU's -45.14%.

IAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор