Сравнение COST с HDEF
COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while HDEF (Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Over the past 10 years, COST returned 22.25%/yr vs 8.53%/yr for HDEF. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и HDEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у HDEF с доходностью 4.25%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции HDEF по среднегодовой доходности: 22.25% против 8.53% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
HDEF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 7.32%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 16.24%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- 8.53%
Сравнение доходности по годам COST и HDEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF | 4.25% | 33.01% | 2.85% | 18.53% | -2.51% | 6.95% | -1.90% | 25.02% | -13.74% | 9.89% |
Correlation
The correlation between COST and HDEF is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г. | 0.28 |
The correlation between COST and HDEF shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. HDEF — Ранг доходности на риск
COST
HDEF
Сравнение COST c HDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST | HDEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.24 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.93 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 5.82 | -6.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST | HDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 1.32 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.70 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.53 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.45 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок COST и HDEF
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки HDEF в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и HDEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | HDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -36.43% | -16.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -8.03% | -7.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -11.15% | -9.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -23.63% | -7.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -36.43% | +5.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -5.45% | -5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -5.04% | -8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 2.65% | +4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и HDEF
Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | HDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 3.05% | +4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 9.24% | +5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 11.71% | +7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 14.14% | +8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 16.24% | +5.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и HDEF
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности HDEF в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF | 3.64% | 3.88% | 4.53% | 4.38% | 5.41% | 4.76% | 3.93% | 4.20% | 3.55% | 3.38% | 9.53% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
COST and HDEF have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.71%) compared to HDEF (3.05%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs HDEF's -36.43%.
HDEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и HDEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор