PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с GRT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COST с GRT-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) and GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, COST returned 22.25%/yr vs 13.41%/yr for GRT-UN.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и GRT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COST торгуется в USD, в то время как GRT-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GRT-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно ниже, чем у GRT-UN.TO с доходностью 17.32%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции GRT-UN.TO по среднегодовой доходности: 22.25% против 13.41% соответственно.

COST

1 день
0.30%
1 месяц
-3.37%
С начала года
13.35%
6 месяцев
10.14%
1 год
-3.42%
3 года*
25.18%
5 лет*
22.05%
10 лет*
22.25%

GRT-UN.TO

1 день
-1.26%
1 месяц
0.93%
С начала года
17.32%
6 месяцев
27.67%
1 год
39.12%
3 года*
8.31%
5 лет*
4.83%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и GRT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		13.35%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		17.32%28.67%-11.77%17.98%-35.94%40.23%25.54%35.22%5.57%24.29%

Correlation

The correlation between COST and GRT-UN.TO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.19

The correlation between COST and GRT-UN.TO shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

COST:

$26.51

GRT-UN.TO:

CA$6.39

Коэффициент P/E

COST:

36.77

GRT-UN.TO:

15.03

Коэффициент PEG

COST:

2.88

GRT-UN.TO:

0.93

Коэффициент P/S

COST:

1.11

GRT-UN.TO:

9.30

Общая выручка (12 мес.)

COST:

$293.59B

GRT-UN.TO:

CA$629.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

COST:

$11.12B

GRT-UN.TO:

CA$517.51M

EBITDA (12 мес.)

COST:

$12.48B

GRT-UN.TO:

CA$513.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

Granite Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с GRT-UN.TO:
GRT-UN.TO с DIR-UN.TOGRT-UN.TO с CRT-UN.TOGRT-UN.TO с IIP-UN.TOGRT-UN.TO с BEI-UN.TOGRT-UN.TO с NWH-UN.TOGRT-UN.TO с KMP-UN.TOGRT-UN.TO с VGT

Доходность на риск

COST vs. GRT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GRT-UN.TO
Ранг доходности на риск GRT-UN.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRT-UN.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRT-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRT-UN.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRT-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRT-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c GRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSTGRT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.99

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
2.72

-2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.34

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

2.96

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

9.41

-9.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COST vs. GRT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа GRT-UN.TO равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и GRT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSTGRT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

1.99

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.21

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.57

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.28

+0.31

Просадки

Сравнение просадок COST и GRT-UN.TO

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки GRT-UN.TO в -89.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и GRT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTGRT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-89.30%

+35.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-13.29%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-31.60%

+10.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-43.95%

+12.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-49.61%

+18.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.93%

-1.53%

-9.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-18.54%

+5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

4.17%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и GRT-UN.TO

Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTGRT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

5.96%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

15.54%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

19.74%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

23.11%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

23.53%

-1.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и GRT-UN.TO

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности GRT-UN.TO в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		3.62%4.18%4.74%4.21%4.50%2.86%3.43%4.25%5.69%5.31%5.42%1.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COST и GRT-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Granite Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
70.53B
165.83M
(COST) Общая выручка
(GRT-UN.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. COST значения в USD, GRT-UN.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности COST и GRT-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Costco Wholesale Corporation и Granite Real Estate Investment Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
-25.1%
81.0%
Активы портфеля
COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

GRT-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

GRT-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

GRT-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.

Часто задаваемые вопросы

COST and GRT-UN.TO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и GRT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор