Сравнение COST с GGRP
COST (Costco Wholesale Corporation) and GGRP (The Glimpse Group, Inc.) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while GGRP operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, COST returned 25.18%/yr vs -41.92%/yr for GGRP. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и GGRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у GGRP с доходностью -15.98%.
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
GGRP
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 53.63%
- С начала года
- -15.98%
- 6 месяцев
- -25.90%
- 1 год
- -51.07%
- 3 года*
- -41.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COST и GGRP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 44.40% |
GGRP The Glimpse Group, Inc. | -15.98% | -62.51% | 118.58% | -62.71% | -69.27% | -44.17% |
Correlation
The correlation between COST and GGRP is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
GGRP:
-$0.72
COST:
1.11
GGRP:
2.37
COST:
$293.59B
GGRP:
$6.85M
COST:
$11.12B
GGRP:
$4.52M
COST:
$12.48B
GGRP:
-$4.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. GGRP — Ранг доходности на риск
COST
GGRP
Сравнение COST c GGRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и The Glimpse Group, Inc. (GGRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST | GGRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.94 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.70 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | -1.15 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST | GGRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | -0.58 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | -0.43 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок COST и GGRP
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки GGRP в -97.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и GGRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | GGRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -97.25% | +43.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -73.15% | +57.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -88.23% | +67.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -95.59% | +84.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -80.96% | +67.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 44.33% | -37.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и GGRP
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.71%, в то время как у The Glimpse Group, Inc. (GGRP) волатильность равна 35.02%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | GGRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 35.02% | -27.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 64.80% | -50.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 88.93% | -70.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 108.79% | -86.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 108.79% | -86.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и GGRP
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как GGRP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
GGRP The Glimpse Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и GGRP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и The Glimpse Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
COST and GGRP have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGRP has higher volatility (35.02%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs GGRP's -97.25%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и GGRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор