Сравнение COST с FIX
COST (Costco Wholesale Corporation) and FIX (Comfort Systems USA, Inc.) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while FIX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, COST returned 22.25%/yr vs 50.73%/yr for FIX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и FIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 98.62%. За последние 10 лет акции COST уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 22.25% против 50.73% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
FIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- 98.62%
- 6 месяцев
- 87.34%
- 1 год
- 263.59%
- 3 года*
- 127.92%
- 5 лет*
- 85.83%
- 10 лет*
- 50.73%
Сравнение доходности по годам COST и FIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 98.62% | 120.86% | 106.89% | 79.62% | 16.98% | 88.98% | 6.73% | 15.07% | 0.73% | 32.13% |
Correlation
The correlation between COST and FIX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1997 г. | 0.26 |
The correlation between COST and FIX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
FIX:
$34.64
COST:
36.77
FIX:
53.47
COST:
2.88
FIX:
0.81
COST:
1.11
FIX:
6.45
COST:
$293.59B
FIX:
$10.14B
COST:
$11.12B
FIX:
$2.55B
COST:
$12.48B
FIX:
$1.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. FIX — Ранг доходности на риск
COST
FIX
Сравнение COST c FIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST | FIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.65 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 19.28 | -19.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 59.72 | -60.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 4.98 | -5.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 1.94 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 1.20 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.40 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок COST и FIX
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и FIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -93.36% | +39.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -13.77% | -1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -46.05% | +25.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -46.05% | +14.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -49.68% | +18.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -9.28% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -38.08% | +24.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 4.46% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и FIX
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.71%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 12.60%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 12.60% | -4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 37.27% | -22.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 53.46% | -34.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 44.49% | -21.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 42.35% | -20.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и FIX
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности FIX в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.14% | 0.21% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и FIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и FIX
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
FIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
FIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
FIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
COST and FIX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIX has higher volatility (12.60%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs FIX's -93.36%.
FIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и FIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор