PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с FEAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COST с FEAM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) and FEAM (5E Advanced Materials Inc) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while FEAM operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 3 years, COST returned 25.18%/yr vs -73.72%/yr for FEAM. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и FEAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и 5E Advanced Materials Inc (FEAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у FEAM с доходностью -44.59%.

COST

1 день
0.30%
1 месяц
-3.37%
С начала года
13.35%
6 месяцев
10.14%
1 год
-3.42%
3 года*
25.18%
5 лет*
22.05%
10 лет*
22.25%

FEAM

1 день
-2.31%
1 месяц
5.63%
С начала года
-44.59%
6 месяцев
-57.43%
1 год
-60.70%
3 года*
-73.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и FEAM

2026 (YTD)2025202420232022
COST
Costco Wholesale Corporation		13.35%-5.39%39.62%49.00%-15.39%
FEAM
5E Advanced Materials Inc		-44.59%-79.28%-54.61%-82.11%-76.13%

Correlation

The correlation between COST and FEAM is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2022 г.

0.07

The correlation between COST and FEAM shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

COST:

$26.51

FEAM:

-$1.76

Общая выручка (12 мес.)

COST:

$293.59B

FEAM:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

COST:

$11.12B

FEAM:

-$10.56M

EBITDA (12 мес.)

COST:

$12.48B

FEAM:

-$22.23M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

5E Advanced Materials Inc

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с FEAM:
FEAM с CMTLFEAM с NEOVFEAM с SCSFEAM с FULFEAM с RCATFEAM с LPTHFEAM с CNXC

Доходность на риск

COST vs. FEAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FEAM
Ранг доходности на риск FEAM: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEAM: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEAM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEAM: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEAM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEAM: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c FEAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и 5E Advanced Materials Inc (FEAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSTFEAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
-0.53

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
-0.40

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.95

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

-0.74

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

-1.17

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COST vs. FEAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.18, что выше коэффициента Шарпа FEAM равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и FEAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSTFEAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

-0.53

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

-0.70

+1.28

Просадки

Сравнение просадок COST и FEAM

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки FEAM в -99.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и FEAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTFEAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-99.84%

+46.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-82.66%

+67.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-98.85%

+78.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.93%

-99.78%

+88.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-86.41%

+73.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

51.86%

-44.71%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и FEAM

Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.71%, в то время как у 5E Advanced Materials Inc (FEAM) волатильность равна 39.16%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTFEAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

39.16%

-31.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

74.83%

-60.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

114.92%

-96.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

109.78%

-87.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

109.78%

-87.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и FEAM

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как FEAM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
FEAM
5E Advanced Materials Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COST и FEAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и 5E Advanced Materials Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
70.53B
0
(COST) Общая выручка
(FEAM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

COST and FEAM have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEAM has higher volatility (39.16%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs FEAM's -99.84%.

COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и FEAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор