Сравнение COST с DXYZ
COST (Costco Wholesale Corporation) and DXYZ (Destiny Tech100 Inc) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while DXYZ operates in Asset Management (Financial Services). Over the past year, COST returned -3.42% vs -1.28% for DXYZ. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и DXYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно ниже, чем у DXYZ с доходностью 28.08%.
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
DXYZ
- 1 день
- -6.13%
- 1 месяц
- -28.15%
- С начала года
- 28.08%
- 6 месяцев
- 42.86%
- 1 год
- -1.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COST и DXYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 25.90% |
DXYZ Destiny Tech100 Inc | 28.08% | -47.96% | 613.45% |
Correlation
The correlation between COST and DXYZ is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г. | 0.11 |
The correlation between COST and DXYZ shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
DXYZ:
$5.22
COST:
36.77
DXYZ:
7.52
COST:
2.88
DXYZ:
0.06
COST:
$293.59B
DXYZ:
-$927.36K
COST:
$11.12B
DXYZ:
-$1.55M
COST:
$12.48B
DXYZ:
$61.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. DXYZ — Ранг доходности на риск
COST
DXYZ
Сравнение COST c DXYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Destiny Tech100 Inc (DXYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST | DXYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.09 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.03 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | -0.04 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST | DXYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | -0.01 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.58 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок COST и DXYZ
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки DXYZ в -90.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и DXYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | DXYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -90.35% | +36.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -51.30% | +35.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -60.69% | +49.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -68.51% | +55.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 32.50% | -25.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и DXYZ
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.71%, в то время как у Destiny Tech100 Inc (DXYZ) волатильность равна 61.59%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | DXYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 61.59% | -53.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 80.50% | -65.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 97.95% | -79.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 164.89% | -142.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 164.89% | -142.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и DXYZ
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как DXYZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
DXYZ Destiny Tech100 Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и DXYZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Destiny Tech100 Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
COST and DXYZ have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXYZ has higher volatility (61.59%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs DXYZ's -90.35%.
DXYZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и DXYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор