Сравнение COST с CINF
COST (Costco Wholesale Corporation) and CINF (Cincinnati Financial Corporation) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while CINF operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, COST returned 22.25%/yr vs 11.63%/yr for CINF. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и CINF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у CINF с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции CINF по среднегодовой доходности: 22.25% против 11.63% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
CINF
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 9.89%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 11.63%
Сравнение доходности по годам COST и CINF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
CINF Cincinnati Financial Corporation | -0.07% | 16.27% | 42.48% | 4.00% | -7.89% | 33.28% | -14.15% | 38.87% | 6.25% | 2.34% |
Correlation
The correlation between COST and CINF is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 1993 г. | 0.32 |
The correlation between COST and CINF shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
CINF:
$23.30
COST:
36.77
CINF:
6.96
COST:
2.88
CINF:
0.21
COST:
1.11
CINF:
1.49
COST:
$293.59B
CINF:
$12.92B
COST:
$11.12B
CINF:
$5.39B
COST:
$12.48B
CINF:
$3.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. CINF — Ранг доходности на риск
COST
CINF
Сравнение COST c CINF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Cincinnati Financial Corporation (CINF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST | CINF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.10 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.95 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 2.47 | -2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST | CINF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 0.50 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.34 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.41 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.42 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок COST и CINF
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки CINF в -59.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и CINF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | CINF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -59.64% | +6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -10.46% | -4.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -20.03% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -35.77% | +4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -58.12% | +26.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -5.47% | -5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -12.19% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 4.07% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и CINF
Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Cincinnati Financial Corporation (CINF) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CINF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | CINF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 5.78% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 13.67% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 19.78% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 25.69% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 28.82% | -6.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и CINF
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности CINF в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CINF Cincinnati Financial Corporation | 2.19% | 2.13% | 2.25% | 2.90% | 2.70% | 2.21% | 2.75% | 2.13% | 2.74% | 3.33% | 2.53% | 3.89% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и CINF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Cincinnati Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и CINF
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
CINF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
CINF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
CINF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.00M при выручке в 2.86B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
COST and CINF have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.71%) compared to CINF (5.78%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs CINF's -59.64%.
CINF currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и CINF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор