Сравнение COST с CCL
COST (Costco Wholesale Corporation) and CCL (Carnival Corporation & Plc) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while CCL operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, COST returned 22.25%/yr vs -4.15%/yr for CCL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и CCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у CCL с доходностью -10.61%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции CCL по среднегодовой доходности: 22.25% против -4.15% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
CCL
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- -10.61%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 27.77%
- 5 лет*
- -2.16%
- 10 лет*
- -4.15%
Сравнение доходности по годам COST и CCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
CCL Carnival Corporation & Plc | -10.61% | 22.55% | 34.41% | 130.02% | -59.94% | -7.11% | -56.89% | 7.37% | -23.40% | 30.76% |
Correlation
The correlation between COST and CCL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 1993 г. | 0.29 |
The correlation between COST and CCL shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
CCL:
$2.21
COST:
36.77
CCL:
12.20
COST:
1.11
CCL:
1.40
COST:
$293.59B
CCL:
$26.98B
COST:
$11.12B
CCL:
$10.13B
COST:
$12.48B
CCL:
$7.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. CCL — Ранг доходности на риск
COST
CCL
Сравнение COST c CCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Carnival Corporation & Plc (CCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST | CCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.09 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.43 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 0.87 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 0.27 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | -0.04 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | -0.07 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.17 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок COST и CCL
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки CCL в -90.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и CCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -90.37% | +36.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -29.30% | +13.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -42.85% | +22.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -78.68% | +47.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -90.37% | +58.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -58.77% | +47.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -28.57% | +15.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 14.38% | -7.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и CCL
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.71%, в то время как у Carnival Corporation & Plc (CCL) волатильность равна 13.45%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 13.45% | -5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 37.65% | -23.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 46.62% | -27.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 55.40% | -32.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 57.57% | -35.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и CCL
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности CCL в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL Carnival Corporation & Plc | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 3.93% | 3.96% | 2.41% | 2.59% | 2.02% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и CCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Carnival Corporation & Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и CCL
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
CCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о валовой прибыли в 2.23B при выручке в 6.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
CCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила об операционной прибыли в 607.00M при выручке в 6.17B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
CCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о чистой прибыли в 258.00M при выручке в 6.17B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
COST and CCL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCL has higher volatility (13.45%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs CCL's -90.37%.
CCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и CCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор