Сравнение COST с CBRE
COST (Costco Wholesale Corporation) and CBRE (CBRE Group, Inc.) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while CBRE operates in Real Estate - Services (Real Estate). Over the past 10 years, COST returned 22.25%/yr vs 16.02%/yr for CBRE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и CBRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у CBRE с доходностью -18.09%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции CBRE по среднегодовой доходности: 22.25% против 16.02% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
CBRE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -9.99%
- С начала года
- -18.09%
- 6 месяцев
- -15.24%
- 1 год
- 2.44%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 16.02%
Сравнение доходности по годам COST и CBRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
CBRE CBRE Group, Inc. | -18.09% | 22.47% | 41.04% | 20.96% | -29.08% | 73.01% | 2.33% | 53.07% | -7.55% | 37.54% |
Correlation
The correlation between COST and CBRE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2004 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between COST and CBRE has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
CBRE:
$4.37
COST:
36.77
CBRE:
30.12
COST:
1.11
CBRE:
0.94
COST:
$293.59B
CBRE:
$42.17B
COST:
$11.12B
CBRE:
$14.76B
COST:
$12.48B
CBRE:
$2.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. CBRE — Ранг доходности на риск
COST
CBRE
Сравнение COST c CBRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и CBRE Group, Inc. (CBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST | CBRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.04 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.09 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 0.21 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST | CBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 0.08 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.27 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.49 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.29 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок COST и CBRE
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки CBRE в -94.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и CBRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | CBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -94.31% | +40.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -27.37% | +11.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -27.37% | +6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -40.38% | +8.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -53.57% | +22.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -23.25% | +12.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -26.58% | +13.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 11.47% | -4.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и CBRE
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.71%, в то время как у CBRE Group, Inc. (CBRE) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | CBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 9.45% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 25.73% | -11.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 30.56% | -11.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 30.25% | -7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 33.01% | -11.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и CBRE
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как CBRE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRE CBRE Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и CBRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и CBRE Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и CBRE
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
CBRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.85B при выручке в 10.53B, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
CBRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 511.00M при выручке в 10.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
CBRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 318.00M при выручке в 10.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
COST and CBRE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBRE has higher volatility (9.45%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs CBRE's -94.31%.
CBRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и CBRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор