Сравнение COST с CB
COST (Costco Wholesale Corporation) and CB (Chubb Limited) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, COST returned 22.25%/yr vs 11.89%/yr for CB. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у CB с доходностью 3.43%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции CB по среднегодовой доходности: 22.25% против 11.89% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
CB
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 15.72%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение доходности по годам COST и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
CB Chubb Limited | 3.43% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
Correlation
The correlation between COST and CB is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 1993 г. | 0.31 |
The correlation between COST and CB shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
CB:
$28.35
COST:
36.77
CB:
11.35
COST:
2.88
CB:
0.79
COST:
1.11
CB:
2.67
COST:
$293.59B
CB:
$48.15B
COST:
$11.12B
CB:
$17.01B
COST:
$12.48B
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. CB — Ранг доходности на риск
COST
CB
Сравнение COST c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.12 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.18 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 2.70 | -3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 0.62 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.78 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.50 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.40 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок COST и CB
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, примерно равная максимальной просадке CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -50.99% | -2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -9.36% | -6.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -14.35% | -6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -19.26% | -12.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -42.59% | +11.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -5.81% | -5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -10.68% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 4.52% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и CB
Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 6.11% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 13.14% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 17.69% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 20.34% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 23.69% | -1.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и CB
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности CB в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.21% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
COST and CB have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.71%) compared to CB (6.11%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs CB's -50.99%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор