PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с CAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COST с CAT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, COST returned 22.25%/yr vs 31.20%/yr for CAT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 60.51%. За последние 10 лет акции COST уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 22.25% против 31.20% соответственно.

COST

1 день
0.30%
1 месяц
-3.37%
С начала года
13.35%
6 месяцев
10.14%
1 год
-3.42%
3 года*
25.18%
5 лет*
22.05%
10 лет*
22.25%

CAT

1 день
1.26%
1 месяц
2.03%
С начала года
60.51%
6 месяцев
54.15%
1 год
161.94%
3 года*
59.74%
5 лет*
33.67%
10 лет*
31.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и CAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		13.35%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
CAT
Caterpillar Inc.		60.51%60.30%24.66%25.95%18.60%15.95%26.97%19.51%-17.56%75.03%

Correlation

The correlation between COST and CAT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 1993 г.

0.29

The correlation between COST and CAT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

COST:

$26.51

CAT:

$20.07

Коэффициент P/E

COST:

36.77

CAT:

45.62

Коэффициент PEG

COST:

2.88

CAT:

3.02

Коэффициент P/S

COST:

1.11

CAT:

6.07

Общая выручка (12 мес.)

COST:

$293.59B

CAT:

$70.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

COST:

$11.12B

CAT:

$23.01B

EBITDA (12 мес.)

COST:

$12.48B

CAT:

$15.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

Caterpillar Inc.

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с URICAT с HDCAT с CL

Доходность на риск

COST vs. CAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSTCATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
4.76

-4.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
5.44

-5.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.69

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

11.74

-11.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

38.95

-39.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COST vs. CAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа CAT равного 4.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSTCATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

4.76

-4.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.10

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

1.01

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.35

+0.23

Просадки

Сравнение просадок COST и CAT

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и CAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-73.43%

+20.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-13.88%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-34.05%

+13.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-34.05%

+2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-43.36%

+11.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.93%

-2.64%

-8.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-19.74%

+6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

4.18%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и CAT

Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.71%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

10.77%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

27.35%

-12.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

34.31%

-15.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

30.67%

-7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

30.89%

-8.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и CAT

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности CAT в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAT
Caterpillar Inc.		0.66%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COST и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
70.53B
17.42B
(COST) Общая выручка
(CAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COST и CAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Costco Wholesale Corporation и Caterpillar Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
-25.1%
35.1%
Активы портфеля
COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

Часто задаваемые вопросы

COST and CAT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAT has higher volatility (10.77%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs CAT's -73.43%.

CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.76 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и CAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор