Сравнение COST с AIR
COST (Costco Wholesale Corporation) and AIR (AAR Corp.) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while AIR operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, COST returned 22.25%/yr vs 17.24%/yr for AIR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и AIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно ниже, чем у AIR с доходностью 38.57%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции AIR по среднегодовой доходности: 22.25% против 17.24% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
AIR
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 38.57%
- 6 месяцев
- 41.40%
- 1 год
- 71.53%
- 3 года*
- 27.63%
- 5 лет*
- 23.30%
- 10 лет*
- 17.24%
Сравнение доходности по годам COST и AIR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
AIR AAR Corp. | 38.57% | 35.10% | -1.79% | 38.98% | 15.04% | 7.76% | -19.25% | 21.74% | -4.31% | 19.89% |
Correlation
The correlation between COST and AIR is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 1993 г. | 0.23 |
The correlation between COST and AIR shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
AIR:
$4.63
COST:
36.77
AIR:
24.80
COST:
2.88
AIR:
8.68
COST:
1.11
AIR:
1.35
COST:
$293.59B
AIR:
$3.13B
COST:
$11.12B
AIR:
$595.50M
COST:
$12.48B
AIR:
$214.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. AIR — Ранг доходности на риск
COST
AIR
Сравнение COST c AIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и AAR Corp. (AIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST | AIR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.31 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 3.61 | -3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 8.54 | -9.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST | AIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 1.78 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.66 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.38 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.16 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок COST и AIR
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки AIR в -89.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и AIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | AIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -89.04% | +35.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -19.92% | +4.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -35.72% | +14.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -35.72% | +4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -81.77% | +50.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -8.95% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -34.70% | +21.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 8.40% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и AIR
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.71%, в то время как у AAR Corp. (AIR) волатильность равна 12.70%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | AIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 12.70% | -4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 31.17% | -16.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 40.51% | -21.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 35.32% | -12.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 45.27% | -23.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и AIR
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как AIR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR AAR Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.67% | 0.80% | 0.76% | 0.91% | 1.14% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и AIR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и AAR Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и AIR
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
AIR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAR Corp. сообщила о валовой прибыли в 154.70M при выручке в 845.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.3%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
AIR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAR Corp. сообщила об операционной прибыли в 64.80M при выручке в 845.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
AIR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAR Corp. сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 845.10M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
Часто задаваемые вопросы
COST and AIR have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIR has higher volatility (12.70%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs AIR's -89.04%.
AIR currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и AIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор