PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORN с IEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CORN с IEF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CORN (Teucrium Corn Fund) and IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - CORN is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark, while IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CORN returned -2.94%/yr vs 0.53%/yr for IEF. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. CORN charges 2.19%/yr vs 0.15%/yr for IEF.

Доходность

Сравнение доходности CORN и IEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Corn Fund (CORN) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CORN показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у IEF с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции CORN уступали акциям IEF по среднегодовой доходности: -2.94% против 0.53% соответственно.

CORN

1 день
-0.23%
1 месяц
-8.54%
С начала года
-4.00%
6 месяцев
-4.58%
1 год
-8.59%
3 года*
-10.03%
5 лет*
-5.19%
10 лет*
-2.94%

IEF

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
-0.96%
1 год
3.91%
3 года*
2.43%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
0.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CORN и IEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CORN
Teucrium Corn Fund		-4.00%-5.54%-12.98%-19.90%25.02%38.25%5.27%-7.79%-4.28%-10.38%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-1.16%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%10.01%8.03%0.99%2.55%

Correlation

The correlation between CORN and IEF is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2010 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Corn Fund

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с CORN:
CORN с WEATCORN с SOYBCORN с SPYCORN с DBACORN с ENPIXCORN с MEOHCORN с VOO
Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с SHYIEF с BNDIEF с IEIIEF с TIP

Доходность на риск

CORN vs. IEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORN
Ранг доходности на риск CORN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORN: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORN: 00
Ранг коэф-та Мартина
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORN c IEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORNIEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
0.84

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.67
1.26

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.14

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

0.96

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.92

2.79

-4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CORN vs. IEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORN на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа IEF равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORN и IEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CORNIEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

0.84

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

-0.17

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

0.08

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.50

-0.60

Просадки

Сравнение просадок CORN и IEF

Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что больше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и IEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CORNIEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.09%

-23.93%

-54.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-4.07%

-6.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.57%

-7.74%

-30.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.39%

-21.40%

-22.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.10%

-23.93%

-27.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.69%

-11.80%

-55.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.09%

-5.35%

-45.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

1.40%

+3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CORN и IEF

Teucrium Corn Fund (CORN) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что CORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CORNIEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

1.51%

+4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

3.36%

+8.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

4.69%

+10.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

7.71%

+12.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

6.63%

+12.77%

Сравнение комиссий CORN и IEF

CORN берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORN и IEF

CORN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CORN
Teucrium Corn Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.92%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%

Часто задаваемые вопросы

CORN and IEF have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CORN has higher volatility (6.09%) compared to IEF (1.51%). In terms of maximum drawdown, CORN dropped -78.09% vs IEF's -23.93%.

On 10-year performance, IEF leads with 0.53% vs -2.94% for CORN. On fees, IEF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IEF has been the lower-risk option at 1.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEF has performed better with a 0.53% return vs -2.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 2.19% for CORN.

IEF has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.00% for CORN.

CORN is categorized as Agricultural Commodities, while IEF is Government Bonds. CORN tracks Teucrium Corn Fund Benchmark, while IEF tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. They also come from different issuers: Teucrium and iShares. Their fees differ too: 2.19% for CORN and 0.15% for IEF.

IEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CORN и IEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор