Сравнение COKE с MSFT
COKE (Coca-Cola Consolidated, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. COKE operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, COKE returned 31.72%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COKE и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COKE показывает доходность 16.99%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции COKE превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 31.72% против 24.64% соответственно.
COKE
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 16.99%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- 65.74%
- 3 года*
- 40.58%
- 5 лет*
- 33.34%
- 10 лет*
- 31.72%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам COKE и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 16.99% | 22.63% | 38.75% | 82.92% | -17.09% | 133.24% | -5.87% | 60.74% | -17.10% | 20.94% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between COKE and MSFT is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.16 |
The correlation between COKE and MSFT shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COKE:
$11.91B
MSFT:
$3.07T
COKE:
$7.14
MSFT:
$16.79
COKE:
25.06
MSFT:
24.52
COKE:
0.52
MSFT:
1.72
COKE:
1.93
MSFT:
9.65
COKE:
$7.49B
MSFT:
$318.27B
COKE:
$2.95B
MSFT:
$217.41B
COKE:
$1.10B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COKE vs. MSFT — Ранг доходности на риск
COKE
MSFT
Сравнение COKE c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COKE | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.94 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | -0.35 | +3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | -0.73 | +8.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COKE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | -0.47 | +2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.42 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.91 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.74 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок COKE и MSFT
Максимальная просадка COKE за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COKE и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COKE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -69.38% | +15.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -33.91% | +9.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.38% | -33.91% | +6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.52% | -37.15% | +1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.71% | -37.15% | -14.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.46% | -23.56% | +6.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.88% | -21.78% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.20% | 16.13% | -7.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности COKE и MSFT
Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 10.58% и 10.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COKE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.58% | 10.25% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.55% | 22.36% | +7.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.65% | 25.31% | +9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.49% | 26.64% | +10.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.17% | 27.06% | +10.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COKE и MSFT
Дивидендная доходность COKE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности MSFT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 0.56% | 0.65% | 1.59% | 0.54% | 0.20% | 0.16% | 0.38% | 0.35% | 0.56% | 0.46% | 0.56% | 0.55% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COKE и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coca-Cola Consolidated, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COKE и MSFT
COKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила о валовой прибыли в 727.08M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
COKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила об операционной прибыли в 237.52M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
COKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.56M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
COKE and MSFT have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COKE has higher volatility (10.58%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, COKE dropped -54.32% vs MSFT's -69.38%.
COKE currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COKE и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор