PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COKE с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности COKE и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COKE показывает доходность 16.99%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции COKE превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 31.72% против 24.64% соответственно.


COKE

1 день
-0.61%
1 месяц
2.58%
С начала года
16.99%
6 месяцев
9.02%
1 год
65.74%
3 года*
40.58%
5 лет*
33.34%
10 лет*
31.72%

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COKE и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.
16.99%22.63%38.75%82.92%-17.09%133.24%-5.87%60.74%-17.10%20.94%
MSFT
Microsoft Corporation
-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between COKE and MSFT is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.16

The correlation between COKE and MSFT shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COKE:

$11.91B

MSFT:

$3.07T

EPS

COKE:

$7.14

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

COKE:

25.06

MSFT:

24.52

Коэффициент PEG

COKE:

0.52

MSFT:

1.72

Коэффициент P/S

COKE:

1.93

MSFT:

9.65

Общая выручка (12 мес.)

COKE:

$7.49B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

COKE:

$2.95B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

COKE:

$1.10B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Coca-Cola Consolidated, Inc.

Microsoft Corporation

Доходность на риск

COKE vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COKE
Ранг доходности на риск COKE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COKE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COKE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COKE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COKE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COKE: 8484
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COKE c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COKEMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.94

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

-0.35

+3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.04

-0.73

+8.77

COKE vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COKE на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COKE и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COKEMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

-0.47

+2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.42

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.91

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.74

-0.29

Просадки

Сравнение просадок COKE и MSFT

Максимальная просадка COKE за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COKE и MSFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


COKEMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-69.38%

+15.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.56%

-33.91%

+9.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.38%

-33.91%

+6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.52%

-37.15%

+1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.71%

-37.15%

-14.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.46%

-23.56%

+6.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.88%

-21.78%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.20%

16.13%

-7.93%

Волатильность

Сравнение волатильности COKE и MSFT

Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 10.58% и 10.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


COKEMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.58%

10.25%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.55%

22.36%

+7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.65%

25.31%

+9.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.49%

26.64%

+10.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.17%

27.06%

+10.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COKE и MSFT

Дивидендная доходность COKE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности MSFT в 0.86%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.
0.56%0.65%1.59%0.54%0.20%0.16%0.38%0.35%0.56%0.46%0.56%0.55%
MSFT
Microsoft Corporation
0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COKE и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coca-Cola Consolidated, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
1.85B
82.89B
(COKE) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COKE и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Coca-Cola Consolidated, Inc. и Microsoft Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
39.4%
67.6%
Активы портфеля
COKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила о валовой прибыли в 727.08M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

COKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила об операционной прибыли в 237.52M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

COKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.56M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.


Часто задаваемые вопросы


COKE and MSFT have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COKE has higher volatility (10.58%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, COKE dropped -54.32% vs MSFT's -69.38%.

COKE currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COKE и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор