Сравнение COKE с COST
COKE (Coca-Cola Consolidated, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — COKE in Beverages - Non-Alcoholic, COST in Discount Stores. Over the past 10 years, COKE returned 31.72%/yr vs 22.25%/yr for COST. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COKE и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COKE показывает доходность 16.99%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 13.35%. За последние 10 лет акции COKE превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 31.72% против 22.25% соответственно.
COKE
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 16.99%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- 65.74%
- 3 года*
- 40.58%
- 5 лет*
- 33.34%
- 10 лет*
- 31.72%
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
Сравнение доходности по годам COKE и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 16.99% | 22.63% | 38.75% | 82.92% | -17.09% | 133.24% | -5.87% | 60.74% | -17.10% | 20.94% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between COKE and COST is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 1993 г. | 0.21 |
The correlation between COKE and COST shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COKE:
$7.14
COST:
$26.51
COKE:
25.06
COST:
36.77
COKE:
0.52
COST:
2.88
COKE:
1.93
COST:
1.11
COKE:
$7.49B
COST:
$293.59B
COKE:
$2.95B
COST:
$11.12B
COKE:
$1.10B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COKE vs. COST — Ранг доходности на риск
COKE
COST
Сравнение COKE c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COKE | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.98 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | -0.22 | +2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | -0.51 | +8.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COKE | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | -0.18 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.98 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 1.02 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.59 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок COKE и COST
Максимальная просадка COKE за все время составила -54.32%, примерно равная максимальной просадке COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COKE и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COKE | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -53.39% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -15.38% | -9.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.38% | -20.74% | -6.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.52% | -31.40% | -4.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.71% | -31.40% | -20.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.46% | -10.93% | -6.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.88% | -13.36% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.20% | 7.15% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности COKE и COST
Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что COKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COKE | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.58% | 7.71% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.55% | 14.53% | +15.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.65% | 18.79% | +15.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.49% | 22.71% | +14.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.17% | 21.95% | +15.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COKE и COST
Дивидендная доходность COKE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 0.56% | 0.65% | 1.59% | 0.54% | 0.20% | 0.16% | 0.38% | 0.35% | 0.56% | 0.46% | 0.56% | 0.55% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COKE и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coca-Cola Consolidated, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COKE и COST
COKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила о валовой прибыли в 727.08M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
COKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила об операционной прибыли в 237.52M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
COKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.56M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
COKE and COST have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COKE has higher volatility (10.58%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, COKE dropped -54.32% vs COST's -53.39%.
COKE currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COKE и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор