PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COKE с AVAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COKE с AVAV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

COKE (Coca-Cola Consolidated, Inc.) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. COKE operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, COKE returned 31.72%/yr vs 19.16%/yr for AVAV. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COKE и AVAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COKE показывает доходность 16.99%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -23.65%. За последние 10 лет акции COKE превзошли акции AVAV по среднегодовой доходности: 31.72% против 19.16% соответственно.

COKE

1 день
-0.61%
1 месяц
2.58%
С начала года
16.99%
6 месяцев
9.02%
1 год
65.74%
3 года*
40.58%
5 лет*
33.34%
10 лет*
31.72%

AVAV

1 день
-0.67%
1 месяц
9.74%
С начала года
-23.65%
6 месяцев
-34.62%
1 год
-3.25%
3 года*
23.54%
5 лет*
10.87%
10 лет*
19.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COKE и AVAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.		16.99%22.63%38.75%82.92%-17.09%133.24%-5.87%60.74%-17.10%20.94%
AVAV
AeroVironment, Inc.		-23.65%57.18%22.10%47.14%38.09%-28.62%40.75%-9.14%20.99%109.32%

Correlation

The correlation between COKE and AVAV is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2007 г.

0.21

The correlation between COKE and AVAV shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COKE:

$11.91B

AVAV:

$9.01B

EPS

COKE:

$7.14

AVAV:

-$4.63

Коэффициент P/S

COKE:

1.93

AVAV:

7.51

Общая выручка (12 мес.)

COKE:

$7.49B

AVAV:

$1.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

COKE:

$2.95B

AVAV:

$104.63M

EBITDA (12 мес.)

COKE:

$1.10B

AVAV:

-$242.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coca-Cola Consolidated, Inc.

AeroVironment, Inc.

Часто сравнивают с COKE:
COKE с SPYCOKE с MCDCOKE с AAPLCOKE с SCHDCOKE с PEPCOKE с VOOCOKE с VTI
Часто сравнивают с AVAV:
AVAV с KTOSAVAV с RCATAVAV с DRSAVAV с CORTAVAV с AIRAVAV с BA.LAVAV с SPY

Доходность на риск

COKE vs. AVAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COKE
Ранг доходности на риск COKE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COKE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COKE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COKE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COKE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COKE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AVAV
Ранг доходности на риск AVAV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVAV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAV: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COKE c AVAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COKEAVAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
-0.04

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
0.48

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.06

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

-0.05

+2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.04

-0.10

+8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COKE vs. AVAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COKE на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа AVAV равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COKE и AVAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COKEAVAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

-0.04

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.20

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.37

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.23

+0.22

Просадки

Сравнение просадок COKE и AVAV

Максимальная просадка COKE за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки AVAV в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COKE и AVAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COKEAVAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-61.45%

+7.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.56%

-61.45%

+36.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.38%

-61.45%

+34.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.52%

-61.45%

+25.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.71%

-61.45%

+9.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.46%

-54.94%

+37.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.88%

-28.56%

+9.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.20%

33.68%

-25.48%

Волатильность

Сравнение волатильности COKE и AVAV

Текущая волатильность для Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) составляет 10.58%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 24.99%. Это указывает на то, что COKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COKEAVAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.58%

24.99%

-14.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.55%

58.60%

-29.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.65%

73.83%

-39.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.49%

55.85%

-18.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.17%

51.96%

-14.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COKE и AVAV

Дивидендная доходность COKE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как AVAV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVAV
AeroVironment, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.		0.56%0.65%1.59%0.54%0.20%0.16%0.38%0.35%0.56%0.46%0.56%0.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COKE и AVAV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coca-Cola Consolidated, Inc. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.85B
-10.80M
(COKE) Общая выручка
(AVAV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

COKE and AVAV have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVAV has higher volatility (24.99%) compared to COKE (10.58%). In terms of maximum drawdown, COKE dropped -54.32% vs AVAV's -61.45%.

COKE currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COKE и AVAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор