Сравнение COIW с WEEK
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - COIW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -46.63% vs 3.83% for WEEK. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. COIW charges 0.99%/yr vs 0.19%/yr for WEEK.
Доходность
Сравнение доходности COIW и WEEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -35.32%, что значительно ниже, чем у WEEK с доходностью 1.50%.
COIW
- 1 день
- 7.79%
- 1 месяц
- -23.46%
- С начала года
- -35.32%
- 6 месяцев
- -48.91%
- 1 год
- -46.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEK
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и WEEK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -35.32% | -3.97% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 1.50% | 3.37% |
Correlation
The correlation between COIW and WEEK is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. WEEK — Ранг доходности на риск
COIW
WEEK
Сравнение COIW c WEEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIW | WEEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -19.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 4.63 | -3.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 29.58 | -30.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 264.43 | -265.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIW | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 9.29 | -9.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 10.10 | -10.56 |
Просадки
Сравнение просадок COIW и WEEK
Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и WEEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -0.13% | -74.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -0.13% | -74.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.71% | 0.00% | -70.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.03% | -0.01% | -38.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.34% | 0.01% | +47.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и WEEK
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 25.57% по сравнению с Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.57% | 0.08% | +25.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.78% | 0.25% | +62.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.48% | 0.41% | +85.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.27% | 0.39% | +90.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.27% | 0.39% | +90.88% |
Сравнение комиссий COIW и WEEK
COIW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и WEEK
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 235.93%, что больше доходности WEEK в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 235.93% | 120.37% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.72% | 3.27% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and WEEK have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (25.57%) compared to WEEK (0.08%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -74.55% vs WEEK's -0.13%.
On 1-year performance, WEEK leads with 3.83% vs -46.63% for COIW. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEEK has performed better with a 3.83% return vs -46.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.99% for COIW.
COIW has the higher dividend yield at 235.93%, compared with 3.72% for WEEK.
COIW is categorized as Derivative Income, while WEEK is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.99% for COIW and 0.19% for WEEK.
WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (9.29 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и WEEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор