PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COIW с SDTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COIW с SDTY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and SDTY (YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -46.63% vs 21.67% for SDTY. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COIW charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for SDTY.

Доходность

Сравнение доходности COIW и SDTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COIW показывает доходность -35.32%, что значительно ниже, чем у SDTY с доходностью 6.19%.

COIW

1 день
7.79%
1 месяц
-23.46%
С начала года
-35.32%
6 месяцев
-48.91%
1 год
-46.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SDTY

1 день
0.23%
1 месяц
-0.08%
С начала года
6.19%
6 месяцев
6.33%
1 год
21.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COIW и SDTY

2026 (YTD)2025
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF		-35.32%-23.77%
SDTY
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		6.19%9.05%

Correlation

The correlation between COIW and SDTY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.55

The correlation between COIW and SDTY has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COIW и SDTY

Секторы
COIW
SDTY

Финансовые услуги

6.0%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

COIW
6.0%
SDTY
11.8%

Сырьевые материалы

COIW

-

SDTY
1.8%

Коммуникационные услуги

COIW

-

SDTY
11.2%

Потребительский циклический сектор

COIW

-

SDTY
10.1%

Потребительский защитный сектор

COIW

-

SDTY
4.9%

Энергетика

COIW

-

SDTY
3.5%

Здравоохранение

COIW

-

SDTY
8.5%

Промышленность

COIW

-

SDTY
8.3%

Недвижимость

COIW

-

SDTY
1.9%

Технологии

COIW

-

SDTY
35.6%

Коммунальные услуги

COIW

-

SDTY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

COIN WeeklyPay™ ETF

YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с COIW:
COIW с CONYCOIW с COINCOIW с TSLWCOIW с HOOWCOIW с COYYCOIW с COII.LCOIW с ULTY
Часто сравнивают с SDTY:
SDTY с XDTESDTY с SPYSDTY с QDTESDTY с TSPYSDTY с ULTYSDTY с VOOSDTY с SPYG

Доходность на риск

COIW vs. SDTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COIW
Ранг доходности на риск COIW: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIW: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIW: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIW: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIW: 55
Ранг коэф-та Мартина
SDTY
Ранг доходности на риск SDTY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDTY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDTY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDTY: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDTY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDTY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COIW c SDTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COIWSDTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
1.94

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.47
2.64

-3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.36

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

2.71

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

11.38

-12.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COIW vs. SDTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COIW на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа SDTY равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COIW и SDTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COIWSDTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

1.94

-2.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

0.73

-1.19

Просадки

Сравнение просадок COIW и SDTY

Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки SDTY в -18.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и SDTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COIWSDTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.55%

-18.63%

-55.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.55%

-8.02%

-66.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.71%

-2.70%

-68.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.03%

-3.02%

-35.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.34%

1.91%

+45.43%

Волатильность

Сравнение волатильности COIW и SDTY

COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 25.57% по сравнению с YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COIWSDTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.57%

3.44%

+22.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.78%

8.74%

+54.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.48%

11.23%

+74.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.27%

16.85%

+74.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.27%

16.85%

+74.42%

Сравнение комиссий COIW и SDTY

COIW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SDTY в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COIW и SDTY

Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 235.93%, что больше доходности SDTY в 26.00%

ПозицияTTM2025
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF		235.93%120.37%
SDTY
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		26.00%22.00%

Часто задаваемые вопросы

COIW and SDTY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COIW has higher volatility (25.57%) compared to SDTY (3.44%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -74.55% vs SDTY's -18.63%.

On 1-year performance, SDTY leads with 21.67% vs -46.63% for COIW. On fees, COIW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, SDTY has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SDTY has performed better with a 21.67% return vs -46.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COIW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for SDTY.

COIW has the higher dividend yield at 235.93%, compared with 26.00% for SDTY.

They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for COIW and 1.01% for SDTY.

SDTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COIW и SDTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор