Сравнение COIW с GLDY
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -46.63% vs 11.50% for GLDY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COIW и GLDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -35.32%, что значительно ниже, чем у GLDY с доходностью -4.78%.
COIW
- 1 день
- 7.79%
- 1 месяц
- -23.46%
- С начала года
- -35.32%
- 6 месяцев
- -48.91%
- 1 год
- -46.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDY
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -2.80%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и GLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -35.32% | 24.40% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -4.78% | 15.15% |
Correlation
The correlation between COIW and GLDY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. GLDY — Ранг доходности на риск
COIW
GLDY
Сравнение COIW c GLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIW | GLDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.13 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 0.74 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 1.98 | -2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIW | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.57 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.42 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок COIW и GLDY
Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки GLDY в -15.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и GLDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -15.57% | -58.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -15.57% | -58.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.71% | -15.33% | -55.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.03% | -4.02% | -34.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.34% | 5.83% | +41.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и GLDY
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 25.57% по сравнению с Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.57% | 4.95% | +20.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.78% | 18.57% | +44.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.48% | 20.14% | +65.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.27% | 19.71% | +71.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.27% | 19.71% | +71.56% |
Сравнение комиссий COIW и GLDY
И COIW, и GLDY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и GLDY
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 235.93%, что больше доходности GLDY в 48.51%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 235.93% | 120.37% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 48.51% | 37.38% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and GLDY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (25.57%) compared to GLDY (4.95%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -74.55% vs GLDY's -15.57%.
On 1-year performance, GLDY leads with 11.50% vs -46.63% for COIW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, GLDY has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLDY has performed better with a 11.50% return vs -46.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIW and GLDY have the same expense ratio: 0.99% per year.
COIW has the higher dividend yield at 235.93%, compared with 48.51% for GLDY.
They also come from different issuers: Roundhill and Defiance.
GLDY currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и GLDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор