Сравнение COIN с XLP
COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock, while XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index. Over the past 5 years, COIN returned -6.29%/yr vs 6.10%/yr for XLP. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COIN и XLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIN показывает доходность -28.31%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 7.54%.
COIN
- 1 день
- 6.37%
- 1 месяц
- -19.41%
- С начала года
- -28.31%
- 6 месяцев
- -40.88%
- 1 год
- -35.48%
- 3 года*
- 44.90%
- 5 лет*
- -6.29%
- 10 лет*
- —
XLP
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 7.21%
Сравнение доходности по годам COIN и XLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | -28.31% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -23.12% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 7.54% | 1.52% | 12.20% | -0.82% | -0.81% | 14.19% |
Correlation
The correlation between COIN and XLP is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.11 |
The correlation between COIN and XLP shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIN vs. XLP — Ранг доходности на риск
COIN
XLP
Сравнение COIN c XLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIN | XLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.07 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.47 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 0.91 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIN | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.36 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.46 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.44 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок COIN и XLP
Максимальная просадка COIN за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и XLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIN | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.90% | -35.90% | -55.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -9.69% | -56.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.39% | -12.39% | -54.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.90% | -16.30% | -74.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.38% | -7.19% | -54.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.86% | -7.06% | -42.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.25% | 4.97% | +35.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIN и XLP
Coinbase Global, Inc. (COIN) имеет более высокую волатильность в 21.42% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что COIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIN | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.42% | 4.30% | +17.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.58% | 9.97% | +41.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.60% | 12.75% | +57.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.93% | 13.31% | +72.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.40% | 14.74% | +70.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIN и XLP
COIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 2.62% | 2.75% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
COIN and XLP have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (21.42%) compared to XLP (4.30%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -90.90% vs XLP's -35.90%.
XLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIN и XLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор