Сравнение COIN с VCSH
COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock, while VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) is Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index. Over the past 5 years, COIN returned -6.29%/yr vs 2.26%/yr for VCSH. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COIN и VCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIN показывает доходность -28.31%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 0.44%.
COIN
- 1 день
- 6.37%
- 1 месяц
- -19.41%
- С начала года
- -28.31%
- 6 месяцев
- -40.88%
- 1 год
- -35.48%
- 3 года*
- 44.90%
- 5 лет*
- -6.29%
- 10 лет*
- —
VCSH
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 2.66%
Сравнение доходности по годам COIN и VCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | -28.31% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -23.12% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.44% | 6.77% | 4.91% | 6.20% | -5.62% | -0.24% |
Correlation
The correlation between COIN and VCSH is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIN vs. VCSH — Ранг доходности на риск
COIN
VCSH
Сравнение COIN c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIN | VCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.48 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 3.27 | -3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 13.41 | -14.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIN | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 2.45 | -2.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.79 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 1.01 | -1.16 |
Просадки
Сравнение просадок COIN и VCSH
Максимальная просадка COIN за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и VCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIN | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.90% | -12.86% | -78.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -1.40% | -64.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.39% | -1.40% | -64.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.90% | -9.48% | -81.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.38% | -0.52% | -60.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.86% | -0.97% | -48.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.25% | 0.34% | +39.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIN и VCSH
Coinbase Global, Inc. (COIN) имеет более высокую волатильность в 21.42% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что COIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIN | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.42% | 0.61% | +20.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.58% | 1.41% | +50.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.60% | 1.87% | +68.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.93% | 2.88% | +83.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.40% | 3.35% | +82.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIN и VCSH
COIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.46% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
COIN and VCSH have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (21.42%) compared to VCSH (0.61%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -90.90% vs VCSH's -12.86%.
VCSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIN и VCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор