PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COIN с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COIN с SPYV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock, while SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. Over the past 5 years, COIN returned -6.29%/yr vs 10.75%/yr for SPYV. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COIN и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coinbase Global, Inc. (COIN) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COIN показывает доходность -28.31%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью 6.98%.

COIN

1 день
6.37%
1 месяц
-19.41%
С начала года
-28.31%
6 месяцев
-40.88%
1 год
-35.48%
3 года*
44.90%
5 лет*
-6.29%
10 лет*
—

SPYV

1 день
-0.23%
1 месяц
0.75%
С начала года
6.98%
6 месяцев
7.88%
1 год
20.07%
3 года*
15.23%
5 лет*
10.75%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COIN и SPYV

2026 (YTD)20252024202320222021
COIN
Coinbase Global, Inc.		-28.31%-8.92%42.77%391.44%-85.98%-33.76%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		6.98%13.18%12.24%22.20%-5.28%10.89%

Correlation

The correlation between COIN and SPYV is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coinbase Global, Inc.

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с COIN:
COIN с BTC-USDCOIN с MSTRCOIN с HOODCOIN с CRCLCOIN с CONYCOIN с GLXY.TOCOIN с SPY
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

COIN vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COIN
Ранг доходности на риск COIN: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIN: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIN: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIN: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COIN c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COINSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
2.04

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
2.86

-3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.36

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

3.24

-3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

12.39

-13.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COIN vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COIN на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа SPYV равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COIN и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COINSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

2.04

-2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.75

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.42

-0.57

Просадки

Сравнение просадок COIN и SPYV

Максимальная просадка COIN за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COINSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.90%

-58.45%

-32.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.39%

-6.22%

-60.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.39%

-17.54%

-48.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.90%

-17.89%

-73.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.38%

-1.35%

-60.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.86%

-8.71%

-41.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.25%

1.62%

+38.63%

Волатильность

Сравнение волатильности COIN и SPYV

Coinbase Global, Inc. (COIN) имеет более высокую волатильность в 21.42% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что COIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COINSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.42%

2.28%

+19.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.58%

7.18%

+44.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.60%

9.91%

+60.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.93%

14.41%

+71.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.40%

16.95%

+68.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COIN и SPYV

COIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COIN
Coinbase Global, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.70%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

COIN and SPYV have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COIN has higher volatility (21.42%) compared to SPYV (2.28%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -90.90% vs SPYV's -58.45%.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COIN и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор