Сравнение COIN с MSFT
COIN (Coinbase Global, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. COIN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, COIN returned -6.29%/yr vs 11.09%/yr for MSFT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COIN и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIN показывает доходность -28.31%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -14.48%.
COIN
- 1 день
- 6.37%
- 1 месяц
- -19.41%
- С начала года
- -28.31%
- 6 месяцев
- -40.88%
- 1 год
- -35.48%
- 3 года*
- 44.90%
- 5 лет*
- -6.29%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам COIN и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | -28.31% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -23.12% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 32.38% |
Correlation
The correlation between COIN and MSFT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
COIN:
$42.92B
MSFT:
$3.07T
COIN:
$2.90
MSFT:
$16.79
COIN:
55.88
MSFT:
24.52
COIN:
0.04
MSFT:
1.72
COIN:
7.70
MSFT:
9.65
COIN:
3.18
MSFT:
7.40
COIN:
$5.81B
MSFT:
$318.27B
COIN:
$4.65B
MSFT:
$217.41B
COIN:
$1.68B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIN vs. MSFT — Ранг доходности на риск
COIN
MSFT
Сравнение COIN c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIN | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.94 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.35 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -0.73 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIN | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -0.47 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.42 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.74 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок COIN и MSFT
Максимальная просадка COIN за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIN | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.90% | -69.38% | -21.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -33.91% | -32.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.39% | -33.91% | -32.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.90% | -37.15% | -53.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.38% | -23.56% | -37.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.86% | -21.78% | -28.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.25% | 16.13% | +24.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIN и MSFT
Coinbase Global, Inc. (COIN) имеет более высокую волатильность в 21.42% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что COIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIN | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.42% | 10.25% | +11.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.58% | 22.36% | +29.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.60% | 25.31% | +45.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.93% | 26.64% | +59.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.40% | 27.06% | +58.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIN и MSFT
COIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COIN и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coinbase Global, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COIN и MSFT
COIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
COIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
COIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
COIN and MSFT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (21.42%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -90.90% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIN и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор