Сравнение COIN с MFDX
COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock, while MFDX (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Over the past 5 years, COIN returned -6.29%/yr vs 9.63%/yr for MFDX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COIN и MFDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIN показывает доходность -28.31%, что значительно ниже, чем у MFDX с доходностью 8.03%.
COIN
- 1 день
- 6.37%
- 1 месяц
- -19.41%
- С начала года
- -28.31%
- 6 месяцев
- -40.88%
- 1 год
- -35.48%
- 3 года*
- 44.90%
- 5 лет*
- -6.29%
- 10 лет*
- —
MFDX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 20.50%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIN и MFDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | -28.31% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -23.12% |
MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF | 8.03% | 34.27% | 4.40% | 17.54% | -10.27% | 3.83% |
Correlation
The correlation between COIN and MFDX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIN vs. MFDX — Ранг доходности на риск
COIN
MFDX
Сравнение COIN c MFDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIN | MFDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.27 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.93 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 7.62 | -8.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIN | MFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 1.48 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.64 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.53 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок COIN и MFDX
Максимальная просадка COIN за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки MFDX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и MFDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIN | MFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.90% | -36.05% | -54.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -10.66% | -55.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.39% | -11.62% | -54.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.90% | -25.58% | -65.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.38% | -3.36% | -58.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.86% | -6.49% | -43.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.25% | 2.70% | +37.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIN и MFDX
Coinbase Global, Inc. (COIN) имеет более высокую волатильность в 21.42% по сравнению с PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что COIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIN | MFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.42% | 4.25% | +17.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.58% | 11.62% | +39.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.60% | 13.94% | +56.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.93% | 15.07% | +70.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.40% | 16.42% | +68.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIN и MFDX
COIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF | 2.84% | 2.97% | 3.16% | 3.12% | 2.85% | 2.99% | 1.58% | 2.88% | 2.13% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
COIN and MFDX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (21.42%) compared to MFDX (4.25%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -90.90% vs MFDX's -36.05%.
MFDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIN и MFDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор