Сравнение COIN с IVV
COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock, while IVV (iShares Core S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, COIN returned -6.29%/yr vs 13.50%/yr for IVV. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности COIN и IVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIN показывает доходность -28.31%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 8.72%.
COIN
- 1 день
- 6.37%
- 1 месяц
- -19.41%
- С начала года
- -28.31%
- 6 месяцев
- -40.88%
- 1 год
- -35.48%
- 3 года*
- 44.90%
- 5 лет*
- -6.29%
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 8.76%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- 15.32%
Сравнение доходности по годам COIN и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | -28.31% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -23.12% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 8.72% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 16.65% |
Correlation
The correlation between COIN and IVV is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.54 |
The correlation between COIN and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIN vs. IVV — Ранг доходности на риск
COIN
IVV
Сравнение COIN c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIN | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.38 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 2.81 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 12.97 | -13.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIN | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 2.07 | -2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.80 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.45 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок COIN и IVV
Максимальная просадка COIN за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и IVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIN | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.90% | -55.25% | -35.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -8.89% | -57.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.39% | -18.75% | -47.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.90% | -24.53% | -66.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.38% | -2.67% | -58.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.86% | -10.77% | -39.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.25% | 1.92% | +38.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIN и IVV
Coinbase Global, Inc. (COIN) имеет более высокую волатильность в 21.42% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что COIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIN | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.42% | 3.77% | +17.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.58% | 9.31% | +42.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.60% | 12.08% | +58.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.93% | 16.92% | +69.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.40% | 18.07% | +67.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIN и IVV
COIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.09% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
COIN and IVV have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (21.42%) compared to IVV (3.77%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -90.90% vs IVV's -55.25%.
IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIN и IVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор