Сравнение COIN с ARKK
COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock, while ARKK (ARK Innovation ETF) is Technology Equities fund actively managed by ARK. Over the past 5 years, COIN returned -6.29%/yr vs -7.38%/yr for ARKK. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности COIN и ARKK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIN показывает доходность -28.31%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -1.35%.
COIN
- 1 день
- 6.37%
- 1 месяц
- -19.41%
- С начала года
- -28.31%
- 6 месяцев
- -40.88%
- 1 год
- -35.48%
- 3 года*
- 44.90%
- 5 лет*
- -6.29%
- 10 лет*
- —
ARKK
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- -7.42%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- -7.38%
- 10 лет*
- 15.39%
Сравнение доходности по годам COIN и ARKK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | -28.31% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -23.12% |
ARKK ARK Innovation ETF | -1.35% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.83% |
Correlation
The correlation between COIN and ARKK is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.74 |
The correlation between COIN and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIN vs. ARKK — Ранг доходности на риск
COIN
ARKK
Сравнение COIN c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIN | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.13 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.77 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 1.71 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIN | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.67 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.16 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.34 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок COIN и ARKK
Максимальная просадка COIN за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и ARKK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIN | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.90% | -80.97% | -9.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -31.35% | -35.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.39% | -39.56% | -26.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.90% | -77.23% | -13.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.38% | -50.87% | -10.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.86% | -30.14% | -19.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.25% | 14.18% | +26.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIN и ARKK
Coinbase Global, Inc. (COIN) имеет более высокую волатильность в 21.42% по сравнению с ARK Innovation ETF (ARKK) с волатильностью 11.34%. Это указывает на то, что COIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIN | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.42% | 11.34% | +10.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.58% | 25.96% | +25.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.60% | 36.15% | +34.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.93% | 46.38% | +39.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.40% | 40.34% | +45.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIN и ARKK
Ни COIN, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COIN and ARKK have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (21.42%) compared to ARKK (11.34%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -90.90% vs ARKK's -80.97%.
ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIN и ARKK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор