Сравнение COIN с ANGL
COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock, while ANGL (VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF) is High Yield Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index. Over the past 5 years, COIN returned -6.29%/yr vs 3.26%/yr for ANGL. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COIN и ANGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIN показывает доходность -28.31%, что значительно ниже, чем у ANGL с доходностью 1.27%.
COIN
- 1 день
- 6.37%
- 1 месяц
- -19.41%
- С начала года
- -28.31%
- 6 месяцев
- -40.88%
- 1 год
- -35.48%
- 3 года*
- 44.90%
- 5 лет*
- -6.29%
- 10 лет*
- —
ANGL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 6.13%
Сравнение доходности по годам COIN и ANGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | -28.31% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -23.12% |
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 1.27% | 9.04% | 6.06% | 12.52% | -14.26% | 6.04% |
Correlation
The correlation between COIN and ANGL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIN vs. ANGL — Ранг доходности на риск
COIN
ANGL
Сравнение COIN c ANGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIN | ANGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.35 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.93 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 8.09 | -8.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIN | ANGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 1.81 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.43 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.73 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок COIN и ANGL
Максимальная просадка COIN за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки ANGL в -29.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и ANGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIN | ANGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.90% | -29.31% | -61.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -4.05% | -62.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.39% | -5.48% | -60.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.90% | -19.25% | -71.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.38% | -0.58% | -60.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.86% | -3.30% | -46.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.25% | 0.96% | +39.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIN и ANGL
Coinbase Global, Inc. (COIN) имеет более высокую волатильность в 21.42% по сравнению с VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что COIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIN | ANGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.42% | 1.35% | +20.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.58% | 3.50% | +48.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.60% | 4.34% | +66.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.93% | 7.63% | +78.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.40% | 9.28% | +76.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIN и ANGL
COIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ANGL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 6.39% | 6.20% | 6.29% | 5.27% | 4.72% | 3.90% | 4.67% | 5.19% | 5.99% | 5.25% | 5.34% | 5.81% |
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COIN and ANGL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (21.42%) compared to ANGL (1.35%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -90.90% vs ANGL's -29.31%.
ANGL currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIN и ANGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор