Сравнение COIN с AGG
COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock, while AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) is Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Over the past 5 years, COIN returned -6.29%/yr vs -0.03%/yr for AGG. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COIN и AGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIN показывает доходность -28.31%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью -0.08%.
COIN
- 1 день
- 6.37%
- 1 месяц
- -19.41%
- С начала года
- -28.31%
- 6 месяцев
- -40.88%
- 1 год
- -35.48%
- 3 года*
- 44.90%
- 5 лет*
- -6.29%
- 10 лет*
- —
AGG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- -0.03%
- 10 лет*
- 1.52%
Сравнение доходности по годам COIN и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | -28.31% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -23.12% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | -0.08% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | 1.01% |
Correlation
The correlation between COIN and AGG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIN vs. AGG — Ранг доходности на риск
COIN
AGG
Сравнение COIN c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIN | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.23 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.81 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 5.44 | -6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIN | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 1.32 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.00 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.59 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок COIN и AGG
Максимальная просадка COIN за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и AGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIN | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.90% | -18.43% | -72.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -2.76% | -63.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.39% | -6.11% | -60.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.90% | -17.82% | -73.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.38% | -2.47% | -58.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.86% | -2.71% | -47.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.25% | 0.92% | +39.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIN и AGG
Coinbase Global, Inc. (COIN) имеет более высокую волатильность в 21.42% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что COIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIN | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.42% | 1.29% | +20.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.58% | 2.77% | +48.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.60% | 3.80% | +66.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.93% | 6.09% | +79.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.40% | 5.41% | +79.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIN и AGG
COIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 4.00% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COIN and AGG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (21.42%) compared to AGG (1.29%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -90.90% vs AGG's -18.43%.
AGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIN и AGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор