Сравнение COHR с MSFT
COHR (Coherent, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — COHR in Scientific & Technical Instruments, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, COHR returned 35.09%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COHR и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COHR показывает доходность 117.77%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции COHR превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 35.09% против 24.64% соответственно.
COHR
- 1 день
- 6.62%
- 1 месяц
- 19.89%
- С начала года
- 117.77%
- 6 месяцев
- 116.25%
- 1 год
- 404.05%
- 3 года*
- 117.79%
- 5 лет*
- 41.61%
- 10 лет*
- 35.09%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам COHR и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COHR Coherent, Inc. | 117.77% | 94.84% | 117.62% | 24.02% | -48.63% | -10.04% | 125.60% | 3.73% | -30.86% | 58.35% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between COHR and MSFT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.25 |
The correlation between COHR and MSFT shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COHR:
$1.64K
MSFT:
$16.79
COHR:
0.24
MSFT:
24.52
COHR:
0.04
MSFT:
1.72
COHR:
0.03
MSFT:
9.65
COHR:
$1.81T
MSFT:
$318.27B
COHR:
$1.76B
MSFT:
$217.41B
COHR:
$960.76M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COHR vs. MSFT — Ранг доходности на риск
COHR
MSFT
Сравнение COHR c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coherent, Inc. (COHR) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COHR | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 0.94 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.36 | -0.35 | +15.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.88 | -0.73 | +43.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COHR | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.62 | -0.47 | +6.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.42 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.91 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.74 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок COHR и MSFT
Максимальная просадка COHR за все время составила -80.89%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COHR и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COHR | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.89% | -69.38% | -11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.52% | -33.91% | +7.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.85% | -33.91% | -20.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.87% | -37.15% | -25.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.22% | -37.15% | -35.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -23.56% | +17.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.03% | -21.78% | -13.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.48% | 16.13% | -6.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности COHR и MSFT
Coherent, Inc. (COHR) имеет более высокую волатильность в 28.41% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что COHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COHR | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.41% | 10.25% | +18.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.90% | 22.36% | +33.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.65% | 25.31% | +47.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.36% | 26.64% | +34.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.43% | 27.06% | +29.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COHR и MSFT
COHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COHR Coherent, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COHR и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coherent, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COHR и MSFT
COHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coherent, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.81T, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
COHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coherent, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.81T, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
COHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coherent, Inc. сообщила о чистой прибыли в 191.40B при выручке в 1.81T, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
COHR and MSFT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COHR has higher volatility (28.41%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, COHR dropped -80.89% vs MSFT's -69.38%.
COHR currently has the higher Sharpe Ratio (5.62 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COHR и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор