PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNYA с IDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNYA с IDV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CNYA (iShares MSCI China A ETF) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both exchange-traded funds - CNYA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index, while IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNYA returned -1.67%/yr vs 11.70%/yr for IDV. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. CNYA charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for IDV.

Доходность

Сравнение доходности CNYA и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A ETF (CNYA) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNYA показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 10.84%.

CNYA

1 день
-0.99%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.11%
6 месяцев
6.49%
1 год
30.18%
3 года*
9.91%
5 лет*
-1.67%
10 лет*
—

IDV

1 день
0.23%
1 месяц
-2.36%
С начала года
10.84%
6 месяцев
14.01%
1 год
33.84%
3 года*
24.24%
5 лет*
11.70%
10 лет*
10.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNYA и IDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNYA
iShares MSCI China A ETF		4.11%26.48%10.78%-13.76%-26.51%3.53%41.54%35.95%-26.56%30.99%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		10.84%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%

Correlation

The correlation between CNYA and IDV is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2016 г.

0.43

Сравнение распределения секторов CNYA и IDV

Секторы
CNYA
IDV

Технологии

30.0%
0.9%

Промышленность

18.3%
6.7%

Финансовые услуги

17.0%
30.1%

Сырьевые материалы

10.6%
5.8%

Потребительский защитный сектор

6.7%
7.2%

Потребительский циклический сектор

5.7%
9.6%

Здравоохранение

3.8%

-

Энергетика

3.2%
15.6%

Коммунальные услуги

3.2%
11.8%

Недвижимость

0.7%
2.4%

Коммуникационные услуги

0.6%
10.0%

Технологии

CNYA
30.0%
IDV
0.9%

Промышленность

CNYA
18.3%
IDV
6.7%

Финансовые услуги

CNYA
17.0%
IDV
30.1%

Сырьевые материалы

CNYA
10.6%
IDV
5.8%

Потребительский защитный сектор

CNYA
6.7%
IDV
7.2%

Потребительский циклический сектор

CNYA
5.7%
IDV
9.6%

Здравоохранение

CNYA
3.8%
IDV

-

Энергетика

CNYA
3.2%
IDV
15.6%

Коммунальные услуги

CNYA
3.2%
IDV
11.8%

Недвижимость

CNYA
0.7%
IDV
2.4%

Коммуникационные услуги

CNYA
0.6%
IDV
10.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A ETF

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с FLCHCNYA с ICGA.DECNYA с GXC
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY

Доходность на риск

CNYA vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNYA c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNYAIDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.63

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.42

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.47

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

3.99

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.48

15.00

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNYA vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNYA на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNYA и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNYAIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.63

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.76

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.21

+0.04

Просадки

Сравнение просадок CNYA и IDV

Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.49%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и IDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNYAIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.49%

-70.14%

+20.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-8.52%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.35%

-11.86%

-21.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.65%

-29.19%

-15.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.53%

-4.08%

-13.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.68%

-15.39%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.26%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CNYA и IDV

iShares MSCI China A ETF (CNYA) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что CNYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNYAIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

3.91%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

10.71%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

12.96%

+4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

15.56%

+8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

17.94%

+5.63%

Сравнение комиссий CNYA и IDV

CNYA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNYA и IDV

Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности IDV в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.84%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%0.00%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.51%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Часто задаваемые вопросы

CNYA and IDV have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNYA has higher volatility (6.87%) compared to IDV (3.91%). In terms of maximum drawdown, CNYA dropped -49.49% vs IDV's -70.14%.

On 5-year performance, IDV leads with 11.70% vs -1.67% for CNYA. On fees, IDV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, IDV has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDV has performed better with a 11.70% return vs -1.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for CNYA.

IDV has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 1.84% for CNYA.

CNYA is categorized as China Equities, while IDV is Global Equities. CNYA tracks MSCI China A Inclusion Index, while IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend. Their fees differ too: 0.60% for CNYA and 0.49% for IDV.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNYA и IDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор