PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNX1.L с XSTC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNX1.L с XSTC.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CNX1.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and XSTC.L (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - CNX1.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while XSTC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNX1.L returned 18.10%/yr vs 23.34%/yr for XSTC.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. CNX1.L charges 0.36%/yr vs 0.12%/yr for XSTC.L.

Доходность

Сравнение доходности CNX1.L и XSTC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNX1.L показывает доходность 17.33%, что значительно ниже, чем у XSTC.L с доходностью 20.18%.

CNX1.L

1 день
-0.16%
1 месяц
3.85%
С начала года
17.33%
6 месяцев
15.28%
1 год
38.06%
3 года*
24.63%
5 лет*
18.10%
10 лет*
22.21%

XSTC.L

1 день
0.20%
1 месяц
7.02%
С начала года
20.18%
6 месяцев
17.03%
1 год
48.37%
3 года*
30.42%
5 лет*
23.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNX1.L и XSTC.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		17.33%11.57%28.51%47.71%-25.53%29.50%43.24%33.63%5.01%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		20.18%14.31%39.50%48.82%-22.54%33.47%41.54%43.20%3.21%

Correlation

The correlation between CNX1.L and XSTC.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2018 г.

0.95

The correlation between CNX1.L and XSTC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNX1.L и XSTC.L

Секторы
CNX1.L
XSTC.L

Технологии

57.9%
99.6%

Коммуникационные услуги

14.5%
0.1%

Потребительский циклический сектор

11.6%

-

Потребительский защитный сектор

6.6%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Промышленность

2.8%
0.1%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%
0.1%

Финансовые услуги

0.2%
0.1%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

CNX1.L
57.9%
XSTC.L
99.6%

Коммуникационные услуги

CNX1.L
14.5%
XSTC.L
0.1%

Потребительский циклический сектор

CNX1.L
11.6%
XSTC.L

-

Потребительский защитный сектор

CNX1.L
6.6%
XSTC.L

-

Здравоохранение

CNX1.L
3.7%
XSTC.L

-

Промышленность

CNX1.L
2.8%
XSTC.L
0.1%

Коммунальные услуги

CNX1.L
1.2%
XSTC.L

-

Сырьевые материалы

CNX1.L
1.0%
XSTC.L

-

Энергетика

CNX1.L
0.5%
XSTC.L
0.1%

Финансовые услуги

CNX1.L
0.2%
XSTC.L
0.1%

Недвижимость

CNX1.L
0.1%
XSTC.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с CNX1.L:
CNX1.L с CNDX.LCNX1.L с EQQQ.LCNX1.L с IITU.LCNX1.L с EQGB.LCNX1.L с QQQCNX1.L с XNAQ.LCNX1.L с SXRV.DE
Часто сравнивают с XSTC.L:
XSTC.L с BRK-BXSTC.L с IITU.LXSTC.L с XDWT.LXSTC.L с VGTXSTC.L с FLXD.LXSTC.L с IJPH.LXSTC.L с BCHS.L

Доходность на риск

CNX1.L vs. XSTC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNX1.L
Ранг доходности на риск CNX1.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNX1.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNX1.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNX1.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNX1.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNX1.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XSTC.L
Ранг доходности на риск XSTC.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTC.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTC.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTC.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTC.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTC.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNX1.L c XSTC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNX1.LXSTC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.43

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.13

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.40

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

2.75

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.12

7.05

+3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNX1.L vs. XSTC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNX1.L на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSTC.L равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNX1.L и XSTC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNX1.LXSTC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.43

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.05

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

1.12

-1.08

Просадки

Сравнение просадок CNX1.L и XSTC.L

Максимальная просадка CNX1.L за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки XSTC.L в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNX1.L и XSTC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNX1.LXSTC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-29.30%

+1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-17.49%

+6.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-29.30%

+4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.56%

-29.30%

+1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-5.18%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-6.29%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

6.84%

-3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CNX1.L и XSTC.L

Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) составляет 4.62%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что CNX1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSTC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNX1.LXSTC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

7.59%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

14.66%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.87%

19.88%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.27%

22.24%

+8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.50%

22.41%

+3.09%

Сравнение комиссий CNX1.L и XSTC.L

CNX1.L берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии XSTC.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNX1.L и XSTC.L

CNX1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSTC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		0.26%0.33%0.37%0.53%1.08%0.53%0.63%0.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CNX1.L and XSTC.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XSTC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSTC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.36% for CNX1.L.

CNX1.L is categorized as Nasdaq-100, while XSTC.L is Technology Equities. CNX1.L tracks NASDAQ-100 Index, while XSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.36% for CNX1.L and 0.12% for XSTC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNX1.L и XSTC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор